РУССКИЙ БАФФЕТТ

📌ВСЁ об ОПЦИОНАХ❗️

📝 Часть 9: Теоретическая стоимость и гарантийное обеспечение опциона

Итак, Друзья, продолжаем тему опционов.

1️⃣ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ:

На срочном рынке существует теоретическая стоимость (или цена) опциона.

Цена опциона зависит от нескольких факторов:
➖ Цены базового актива.
➖ Страйка опциона.
➖ Ожидаемой волатильности.
➖ Времени до экспирации.


✅ Теоретическая стоимость (одна из граф на доске опционов) – это справедливая цена опциона на данный момент, с учетом факторов, которые влияют на его цену.


Эта цена просчитывается биржей по специальной формуле (на Мосбирже - это модель Блэка-Шоулза, но не будем углубляться...) и используется в качестве бенчамарка.

Цель оценки опциона состоит в том, чтобы используя математические методы, определить теоретическую стоимость.

📍Сравнивая цену опциона с теоретической ценой, можно понять, как оценивают инструмент инвесторы (переоценивает или недооценивает рынок данный опцион.). Это своего рода ориентир по справедливой стоимости опциона.

2️⃣ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как и у фьючерсов у опционов есть гарантийное обеспечение (ГО). Его сумма резервируется при заключении контракта на счетах покупателя и продавца. Гарантийное обеспечение опционов более изменчива в сравнении с ГО фьючерсов.

В отличии от фьючерсов, ГО покупателя и продавца опционов отличаются. ГО продавца может превышать ГО покупателя в несколько раз. Это связано с большими рисками для продавца. Биржа не может оценить его платежеспособность и поэтому перестраховывается с помощью ГО.

📌 Друзья, кому был полезен пост - ставим 🔥🔥🔥

#опционы
Русский Баффетт

📈НАПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ ПО БАЗОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ НА 19.04.2024г.

НЕФТЬ БРЕНТ - ЛОНГ
NATURALGAS - ЛОНГ
GOLD - ЛОНГ
SILVER - ШОРТ
EURUSD - ШОРТ
GBPUSD - ШОРТ
AUDUSD - ШОРТ
NZDUSD - ШОРТ
USDCHF - ШОРТ
GBPAUD - ШОРТ
USDСAD - ЛОНГ
USDRUB (SI) - ШОРТ
CNYRUB - ШОРТ
USDJPY - ШОРТ
GBPJPY - ШОРТ
AUDJPY- ШОРТ
EURJPY - ШОРТ
РТС - ФЛЕТ
ММВБ - ФЛЕТ
DXY - ЛОНГ
СБЕР - ЛОНГ
ГАЗПРОМ - ЛОНГ
РОСНЕФТЬ - ШОРТ
РУСГИДРО - ЛОНГ
АЛРОСА - ШОРТ
ГМК - ШОРТ
NASDAQ - ШОРТ
SP500 - ШОРТ
APPLE - ШОРТ
TESLA -  ШОРТ
БИТКОИН - ЛОНГ
DOGECOIN - ШОРТ
SHIВА - ШОРТ

Данные направления рынков действуют до 00:00 по мск. В редких случаях, после открытия Американской сессии, рынок может сменить направления.
Поэтому до открытия Американской сессии в 16:30 по мск. лучше всего наработать пункты и поставить стоп в полный Безубыток.

Соблюдайте риски !!!

📍Так же имеется VIP-обучение, канал с трендами и чат с другими трейдерами.
📚Обучение позволит вам самостоятельно торговать, определять тренды, делиться мыслями и идеями и получать обратную связь.
❗️Так же делюсь своими сделками в реальном времени и трендами в инструментах
По всем вопросам к @RUSBafet777

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Русский Баффетт

📍ВНЕШНИЙ ФОН РЫНКА НА 19.04.2024г

• Азиатские рынки торгуются ⬇️⬆️
• Нефть Brent ⬆️ на 2,40% = $89,20.
• Фьючерс S&P 500 ⬇️ на 1,00% = $5036,10.

Котировки на 19.04.2024г:
USD/RUB 93,78 (-0,52%)
EUR/RUB 99,99 (+0,02%)
CNY/RUB 12,95 (-0,59%)

Русский Баффетт

📌 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ👇👇👇

🗣 МТС-банк проведет IPO в ближайшие дни

МТС-банк в рамках IPO планирует привлечь 10-12 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент банка Сергей Ульев.

Ценовой диапазон размещения объявят в ближайшие дни.

🗣 Цены на какао в Лондоне обновили исторический максимум

Стоимость фьючерсов на бирже ICE выросли на 9%, до £9649 ($12,035 тыс.) за тонну.

Причина: посадки деревьев какао в Нигерии и сбор урожая в середине года находятся под угрозой срыва из-за сильного наводнения, которое может произойти в районах выращивания какао.

Нигерия — пятый производитель какао в мире. В стране ожидают, что в текущем году производство какао снизится до 225 тыс. тонн.

🗣 Центробанк запустит эксперимент по видеоидентификации клиентов

Об этом заявила зампред Банка России Ольга Полякова на конференции.

С помощью видеоидентификации можно будет сверят персональные данные с тем, кто находится на экране. Это поможет и в борьбе с мошенниками.

Русский Баффетт

📌👨🏻‍🎓ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

🗞 Тема: Диверсификация

Диверсификация капитала — это грамотное распределение средств с целью минимизации рисков. Минимизируйте риск, максимизируйте доход! 💰😎

Друзья, давайте разберем 4 принципа диверсификации.
Итак, поехали! 👇

1️⃣ Разные типы активов: вложите средства в разнообразные активы, от недвижимости, золота до бизнеса, депозитов в банке и финансовых инструментов. Разнообразие помогает уменьшить риск и повысить доходность.

2️⃣ Диверсификация рынков: Инвестируйте на разных рынках - валютном, фондовом, сырьевом, крипторынке. Т.е. нужно собрать те инструменты, которые зависят от разных факторов. Это помогает управлять риском и получать стабильный доход.

3️⃣ Диверсификация портфелей: Создавайте несколько портфелей с разными стратегиями, от долгосрочных инвестиций до краткосрочных операций. Управляйте риском и доходностью, выбирая подходящие активы и стратегии.

4️⃣ Риск-доходность: Сформируйте портфели с разным уровнем риска и ожидаемой доходностью, от консервативных до агрессивных. Для агрессивного портфеля выделите небольшой депозит, который не жалко будет потерять. Но мой вам совет, когда получаете на нем профит-сразу переводите на менее рискованный. Подберите оптимальное сочетание активов для вашего инвестиционного портфеля.

Диверсификация — ключ к успешному инвестированию! 🚀
📌Жду огонечков! 🔥✌️

#обучение
Русский Баффетт

📍ВНЕШНИЙ ФОН РЫНКА НА 18.04.2024г

• Азиатские рынки торгуются ⬇️⬆️
• Нефть Brent ⬆️ на 0,33 = $87,58.
• Фьючерс S&P 500 ⬆️ на 0,28% = $5036,10.

Котировки на 18.04.2024г:
USD/RUB 94,25 (-0,02%)
EUR/RUB 100,44 (+0,04%)
CNY/RUB 13,03 (-0,10%)

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ👇👇👇

🛎 15:30 - USD 🇺🇸
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

🛎 15:30 - USD 🇺🇸
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

🛎 16:00 - RUB 🇷🇺
Международные резервы Центрального банка РФ,

🛎 17:00 - USD 🇺🇸
Продажи на вторичном рынке жилья США.

НОВОСТИ👇👇👇

📌 Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение первой части дивидендов Группы Позитив за 2023 г.

Русский Баффетт

📌 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ👇👇👇

🗣 Российские СМИ запрещают"Яндексу" использовать свой контент для нейросетей

Такие ограничения для поискового робота YandexAdditional издания Shkulev Media Holding прописали в файлах robots.txt на своих сайтах.

Ограничения затрагивают сервис «Нейро». Он дает пользователям ответы на вопросы, не посещая сайты. Сервис сам выбирает источники в результатах поисковой выдачи, анализирует их и «объединяет найденную информацию в одном емком сообщении со ссылками на материалы».

🗣 Во что вкладывает Северсталь?

Северсталь инвестирует 1 млрд руб. в обновление линии по выпуску свайной трубы

🗣 Дуров ждет роста аудитории Telegram до 1 млрд человек за год

Число пользователей Telegram может преодолеть отметку в 1 млрд в течение года.

Об этом рассказал сооснователь мессенджера Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Причины популярности Telegram:
•функциональность,
•скорость
•безопасность платформы.

Дуров считает, что остальные мессенджеры отстают от Telegram «на пять-шесть лет».

Русский Баффетт

📌ВСЁ о ФЬЮЧЕРСАХ❗️

📝 Часть 12. Вариационная маржа

Итак, продолжаем тему фьючерсов и сегодня поговорим про вариационную маржу.

Итак, вариационная маржа - это промежуточный финансовый результат, перерасчет прибыли/убытка по отношению к цене покупки. Рассчитывается во время клиринга.
Давайте разберемся, как она начисляется.👇

📎 Допустим, на спотовом рынке, на рынке акций, если мы купили бумагу за 100 рублей, а ее цена выросла до 120 рублей, то реально денег на нашем счете больше не станет – мы увидим только так называемую бумажную прибыль. Чтобы получить реальную прибыль, бумагу нужно будет продать.

📎 В случае же со срочным рынком, вариационная маржа будет начисляться или списываться регулярно (во время клиринга) по мере того, как вы будете владеть фьючерсом, даже не продавая его.

👉 положительная вар.маржа – если вы торгуете в плюс,
👉 отрицательная - если позиция в минусе.

📌 При покупках → вар.маржа = разница между ценой закрытия и ценой покупки сегодня или вчерашней ценой закрытия, умноженная на количество лотов.

📌 При продажах - вар.маржа = разница между ценой продажи и ценой закрытия, умноженной на количество лотов.

Можно разобрать на примере: 👇👇👇

🔎 Допустим, у нас на счете есть 100 т.р.

• В первый день мы открываем длинную позицию на уровне 16000 пунктов.

• Гарантийное обеспечение, к примеру, составляет 1620 рублей. Мы покупаем 10 лотов.

• За день цена вырастает на 200 пунктов.

• Наша вар.маржа составит 16200-16000 и результат умножаем на 10. Получается 200*10=2000 рублей.

• То есть можно составить схематично как двигались наши средства →было 100 тысяч, 16200 потратили на ГО и 2000 пришло вариационной маржи. Получается, что у нас 85800 рублей свободных денег, 16200 заблокировано в ГО, а всего на своем счете вы будете видеть цифру в 102 тысячи рублей.

🔎 На следующий день цена опять растет и доходит до отметки 16800.

• ГО при этом повышают на 60 рублей, оно становится 1680.

• Сделки мы не совершаем, сидим просто ждем, что будет.

• Наша вариационная маржа за этот день составит еще плюс 6000 рублей.

• На счете получится следующая картина: 👇

• Из 85800 свободных денег у нас заблокируют еще 600руб под ГО, но при этом прибавится 6000 вариационной маржи.

• Итого на счете будет 91200 свободных денег и 16800 будет в ГО.

• На счете вы увидите 108 тысяч рублей.

🔎 Утром что-то на рынке происходит и цена падает до 15900.

• ГО при этом снижают на 90 рублей, оно становится 1590.

• Мы опять ничего не продаем и не покупаем, просто сидим.

• Вариационная маржа получится отрицательная. Минус 9000 рублей, за счет того, что цена текущая ниже вчерашней цены закрытия.

На счете процессы будут следующими:👇

• к нашим свободным деньгам, 91200 рублей, прибавится 900 рублей от гарантийного обеспечения, т.к оно снизится.

• А также у нас вычтут 9000 вариационной маржи.

• Итого мы получим 83100 рублей свободных денег и 15900 будет заблокировано в ГО.

• На счете увидим цифру в 99 тыс.руб.

Расстроенные пойдем спать ))

🔎 На следующий день цена подскочит до 17000.

• мы на радостях сразу же наш фьючерс продадим.

• ГО будет равно нулю, так как позицию закрываем.

• Вар.маржа = (17000-15900)*10 = 11000.

На счете движения будут следующие:👇

• было 83100 свободных средств. К ним прибавится 11000 вар.маржи и разблокируется 15900 от гарантийного обеспечения.
Всего на счете увидим цифру в 110 тысяч рублей. Все, можно отдыхать!))

🔎 Всего прибыль от этой операции составит 10 тысяч рублей.
Купили мы за 16 тыс.руб., продали за 17 тысяч, и разницу умножаем на 10 контрактов.

☝️ 👉 Важно понимать, что гарантийное обеспечение в создании прибыли убытка не участвует. А торговые счет как бы делится на две части - средства, заблокированные в ГО, и свободные средства. Но при этом сумму на счете мы видим одну единую.

Прибыльной всем торговли! 💰😉

#ФЬЮЧЕРСЫ
Русский Баффетт

📈НАПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ ПО БАЗОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ НА 17.04.2024г.

НЕФТЬ БРЕНТ - ШОРТ
NATURALGAS - ШОРТ
GOLD - ЛОНГ
SILVER - ШОРТ
EURUSD - ШОРТ
GBPUSD - ШОРТ
AUDUSD - ШОРТ
NZDUSD - ШОРТ
USDCHF - ШОРТ
GBPAUD - ЛОНГ
USDСAD - ЛОНГ
USDRUB (SI) - ЛОНГ
CNYRUB - ФЛЕТ
USDJPY - ЛОНГ
GBPJPY - ЛОНГ
AUDJPY- ШОРТ
EURJPY - ЛОНГ
РТС - ШОРТ
ММВБ - ЛОНГ
DXY - ЛОНГ
СБЕР - ЛОНГ
ГАЗПРОМ - ФЛЕТ
РОСНЕФТЬ - ЛОНГ
РУСГИДРО - ЛОНГ
АЛРОСА - ШОРТ
ГМК - ШОРТ
NASDAQ - ШОРТ
SP500 - ШОРТ
APPLE - ШОРТ
TESLA -  ШОРТ
БИТКОИН - ЛОНГ
DOGECOIN - ШОРТ
SHIВА - ЛОНГ

Данные направления рынков действуют до 00:00 по мск. В редких случаях, после открытия Американской сессии, рынок может сменить направления.
Поэтому до открытия Американской сессии в 16:30 по мск. лучше всего наработать пункты и поставить стоп в полный Безубыток.

Соблюдайте риски !!!

📍Так же имеется VIP-обучение, канал с трендами и чат с другими трейдерами.
📚Обучение позволит вам самостоятельно торговать, определять тренды, делиться мыслями и идеями и получать обратную связь.
❗️Так же делюсь своими сделками в реальном времени и трендами в инструментах
По всем вопросам к @RUSBafet777

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Русский Баффетт

📍ВНЕШНИЙ ФОН РЫНКА НА 17.04.2024г

• Азиатские рынки торгуются ⬇️⬆️
• Нефть Brent ⬇️ на 0,49 = $89,58.
• Фьючерс S&P 500 ⬆️ на 0,17% = $5060,00.

Котировки на 17.04.2024г:
USD/RUB 94,42 (0,71%)
EUR/RUB 100,08 (+0,10%)
CNY/RUB 13,04 (+0,72%)

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ👇👇👇

🛎 09:00 - USD 🇺🇸
Индекс потребительских цен в США.

🛎 12:00 - EUR 🇪🇺
Индекс потребительских цен ЕС.

🛎17:30 - USD 🇺🇸
Запасы сырой нефти США.

НОВОСТИ👇👇👇

📌 Сегодня ГОСА ЛСР. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

Русский Баффетт

📌 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ👇👇👇

🗣Райффайзенбанк: расширяется бизнес в России?

Банк случайно разгласил планы по расширению бизнеса в России через десятки вакансий, несмотря на обещание уйти с рынка.

Financial Times обнаружила более 2,4 тысячи вакансий, связанных со сферой управления продажами и обслуживания клиентов.

Генеральный директор RBI потребовал объяснений от дочерней компании за этот паттерн. Российский банк утверждает, что все же планирует покинуть рынок, и объяснил указанную ошибку в вакансиях.

🗣 Москва и Пекин: соглашение

Страны подпишут соглашение о постройке трубопровода «Сила Сибири 2» после того, как договорятся о цене — замминистра энергетики РФ.

🗣 Сбербанк запустил для корпоративных клиентов депозиты в рупиях

Максимальная ставка —5,11% годовых.
*Она доступна, если разместить деньги на год в эквиваленте от $60 млн.

Русский Баффетт

📌👨🏻‍🎓ОБУЧЕНИЕ ТРЕЙДИНГУ

🗞 Тема: Если не работает MetaTrader

Пять основных причин:
1) Нет доступа к интернету;
2) Сбились настройки MetaTrader;
3) Ваша платформа не прошла обновление, а старая версия уже не работает;
4) Возникли проблемы со счетом, и он был забанен брокером;
5) Конфликт программного обеспечения на вашей ОС.

➡️ Проблемы с интернетом
• Откройте браузер и попробуйте зайти на любой сайт. Если не получилось, скорее всего, проблема в интернет-доступе.
• Проверьте интернет-соединение, перезагрузите WI-FI роутер, при необходимости проведите перезагрузку компьютера.
• Если это не сработало, свяжитесь со своим провайдером и выясните причину.

➡️ Конфликт с ОС или антивирусом
• У вас установлена устаревшая версия Windows. Если версия ниже Windows 7, платформа не сможет подключиться, необходимо обновить ОС.
• Возник конфликт с антивирусом либо нет прав администратора. В этом найдите значок терминала MetaTrader 4 или MetaTrader 5, и, кликнув по нему правой кнопкой мыши, выберите «Запуск от имени администратора». Если соединение не восстановилось, а
проблема в конфликте с антивирусом, найдите инструкцию разработчика и изучите, как ввести терминал в список исключений антивируса.
► Еще один способ решить проблему конфликта с программным обеспечением в
Windows OC:
• Перейти в брандмауэр Windows.
• Выбрать пункт «Разрешить взаимодействие с приложением или компонентом в брандмауэре Windows».
• Определить путь доступа к дистрибутиву terminal.exe. Для этого из опции обзора нужно войти в Program Files и там найти дистрибутив MT4️/MT5️.
• Нажать «Добавить», чтобы файл был занесен в список исключений.

➡️ Проблема на стороне брокера
Пропала связь с терминалом? Для восстановления доступа необходимо пересканировать серверы.
1️. В правом нижнем углу платформы найдите значок подключения и кликните по нему левой кнопкой мыши.
2️. Выберите пункт «Пересканировать серверы».
3️. В появившемся окне появится несколько серверов. Подключиться лучше к тому, у которого скорость соединения выше.
4️. Если этот способ не решил проблему, откройте новый демо-счет,перейдя в пункт меню «Файл». Просканировав серверы, выберите в таблице «Новый демо-счет».
5️. После этого потребуется перезапуск терминала, и вы сможете зайти под логином и паролем своего реального аккаунта.

Все попробовал, не помогает! Что делать?
➡️ Проблема может быть на стороне интернет-провайдера или настроек сети. Если ваш провайдер использует прокси-серверы, чтобы ограничить доступ к определенным ресурсам, в их список может попасть и ваш брокер.
Для решения проблемы настройте терминал таким образом, чтобы он не отправлял непосредственный запрос на IP брокерской компании, а обращался к частному прокси-серверу.
► Если вы открываете MetaTrader, например, на работе или в корпоративной сети, администраторы могут изначально заблокировать там доступ к сторонним интернет-ресурсам.
► Иногда терминал зависает от большого количества открытых окон. Нужно закрыть терминал и почистить кэш.

#обучение
Русский Баффетт

📍ВНЕШНИЙ ФОН РЫНКА НА 16.04.2024г

• Азиатские рынки торгуются ⬇️⬆️
• Нефть Brent ⬆️ на 0,071 = $90,74.
• Фьючерс S&P 500 ⬇️ на 0,04% = $5201,20.

Котировки на 16.04.2024г:
USD/RUB 90,31 (-0,17%)
EUR/RUB 100,85 (+0,00%)
CNY/RUB 12,90 (-0,01%)

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ👇👇👇

🛎 20:15 - USD 🇺🇸
Выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

НОВОСТИ👇👇👇

📌 ОСА ЛСР. В повестке вопрос утверждения дивидендов

Русский Баффетт

📌 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ👇👇👇

🗣Россия и Турция: банковские проблемы между странами до сих пор не решены

Специалисты считают, что из-за этого могут возникнуть сложности для российских туристов.

По словам турецкого дипломата, ситуация с платежами очень серьезная. США и ЕС целенаправленно «разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества».

🗣Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру

Глава компании — Илон Маск отмечает, что из-за быстрого роста, в компании произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях. Сокращение позволит подготовиться к следующему циклу фазы роста.

Сокращение затронет около 14 000 сотрудников. Общее число работников Tesla — 140 000 человек.

🗣 Спрос на российские карты среди иностранцев растет

Российские банки отмечают рост спроса среди иностранцев на карты «Мир» в первом квартале. Больше всех открывают карты туристы из Китая. Особенно много было в феврале, когда в стране праздновали Новый год.

Банкиры связывают тенденцию с тем, что осенью 2023 года заработал закон об упрощенной процедуре открытия карт «Мир» иностранцами.

Первой о начале выпуска карт для иностранцев в конце прошлого года объявила дочерняя структура Cбербанка «ЮMoney».

Русский Баффетт

🌀ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНА

📌Ловушка №21: "Профит - мелкий, убыток - крупный"

Один из моих учеников рассказал мне, что до прихода ко мне на обучение бывало такое, что его профит от 91 прибыльной сделки был «съеден» десятью убыточными. 🙈

В чем причина? Выигрыши были незначительными, а проигрыши очень даже значительными. Давайте проанализируем... Что мы имеем: из ~100 сделок в 91 случае его прогноз был верным, а всего лишь в 10 – нет. И почему же при такой статистике он понес убытки?

Объяснение, как всегда в психологии -он научился НЕ жадничать в плане прибыли, но жадничает в плане убытков: "Я рад получить доход от сделки в 50 или 100 долларов, но если идет убыток, то останусь в сделке до тех пор, пока потеря не достигнет 500 или 1000 долларов."

Как же избежать эту ловушку?
1️⃣ Не бояться закрывать убыточные сделки (сейчас то он и подавно умеет выводить сделки в безубыток по правилам моей ТС и таких проблем не возникает вовсе, но на тот момент он был еще за бортоми не в теме).
2️⃣ Не надеяться, что рынок «обязательно развернется».
3️⃣ Всегда анализировать результаты всего месяца - на расстоянии картина при таком раскладе будет всегда в сторону профита.

Не нужно стремиться к прибыльности каждой сделки. Не нужно надеяться на то, что можно выждать рынок каждый раз. Надо просто действовать по четким правилам, не пересиживая "лосей" и смотреть картину в целом по месяцу.

Всем вдумчивой торговли, и стабильного профита!
📌С вас огонёк! 🔥🤝😉

#психология
Русский Баффетт