🏡Уютный Трейд - Фондовый рынок/Трейдинг/Аналитика


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Экономика


Реклама и сотрудничество: @elpesimismo (нажмите и проверяйте ник, есть скамеры, использующие никнейм). 🏡 👉 Все написанное в канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией☝️


Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Экономика
Статистика
Фильтр публикаций


🧩 Минутка истории в этот вечер - месячный график $IMOEX рос.рынка.

— 🤔 Соотносимое падение по размерам - лишь 2008 год.
— Тогда — падение на 75% от пика до дна. Сейчас 55%.
— Тогда падали примерно 9-10 месяцев, потом ещё полгода топтали дно.
— Сейчас - от пиков падаем с конца осени 2021, почти 10 месяцев.

🎩 И очень важный уровень мы практически укололи на прошедшем проливе - 1940 - уровень ема200 на этом месячном графике.

— 🤔 Так что, с точки зрения скользящих, технического перелома на месячном графике не было.
— Как бы это ни было одновременно смешно и грустно.

———
😴 Несмотря ни на что, - хорошего Вам вечера!

27.4k 2 49 96 452

Репост из: Уютный Клуб
🧩 $RGBI индекс ОФЗ остановился в падении сегодня, но даже не пытается выкупаться.
Так что и отскок по акциям мне видится очень сомнительным, чисто техническим.
— 🎩 Долговой рынок умнее. Он подчас весьма индикативен. Например его вчерашнее сползание под вечер уже намекало на сегодняшнюю «суету».

— 🤔 Я немного повторюсь. Мы не знаем что будет в выходные, не знаем новостей после совбеза и не знаем что после референдумов. Международной и санкционной реакции тоже.
— 👉 Уже больше недели пишу про 50% кэша минимум (!). Главное - без плечей.
— И перед обвалом писал.
— И есть смысл порезать любые позиции, если кэша недостаточно, срезать любые плечи.
А желателен вообще взаимохэдж, но об этом писал при лучшей точке входа.

💭 Надеюсь, кому-то помог с этими занудными опасениями.

25k 0 22 56 352

🧩 Индекс Мосбиржи $IMOEX едет пока в рамках этого (ссылка) прогноза.

— 🔮 У снижения два целевых уровня. Поэтому лонги и хэджируются в шорте индекса. И поэтому есть 50% кэша.
— Напрягает лишь сегодняшняя вторая волна слива ОФЗ - посмотрите на график $RGBI. Ну, наблюдаю, - буду добирать.

👉 ОФЗ - это всегда лакмусовая бумажка настроения крупных денег. И он намекает, что негатив, мягко говоря, не исчерпан.

🤔 Глобальные мысли на тему ближайших недель.
— Сейчас - оседание на фоне референдумов и пятничных фиксов (так как никто не знает что будет в выходные).
— Далее 30.09 и новости от Газпрома. Либо дивы объявляют и индекс растёт к 2200-2250, а оттуда слив 7 октября на див.отсечке Газпрома с оседанием рынка к 2000.
— Либо слив на 1900 при отмене дивидендов.

🍰 Такие пироги.

25.2k 0 68 102 368

🤔 Удивительный совершенно рынок.
— На скриншоте Газпром и фьючерс на Газпром.

🧩 Рынок закладывает дивиденды?
— Судя по росту бэквордации (фьючерс становится дешевле относительно базового актива) - да. Бэквордация выросла почти на 5,5%.
— 👉 Ранее наблюдалась аномально маленькая бэквордация, о чем писал тут (ссылка). То есть фьючерс стоил дороже, чем он должен быть, если учесть отсутствие дивидендов в декабрьском Газпроме.
— То есть срочный рынок поверил в дивы.

🤔 Тогда почему Газпром растерял почти весь вчерашний позитив? И рынок соответственно тоже.
Вытряхивание? Прайсинг старта референдумов? Ответа нет.

— 🎩 Из позитива только хэдж-шорт по индексу Мосбиржи, который помогает лонговым ожиданиям оставаться на плаву.

🍰 Такие пироги.

26.7k 0 23 49 284

☕️ Мыслительный дайджест.

📝 Форбс пишет (ссылка) про возможные детали из следующего пакета санкций ЕС.

— 💭 Помимо вагончика из персональных санкций: «блок работает над дополнительными запретами на поставки ключевых технологий и компонентов. Однако, по словам одного из собеседников, аппетитов к «основным позициям» мало».

— 💭 «Больше всего внимания уделяется мониторингу и контролю за соблюдением уже введенных мер, в том числе путем анализа торговых потоков с третьими странами, через которые Москва может снижать воздействие санкций».

— Плюс изменения в уже утверждённых ограничениях по российской нефти.

— А вот по газовикам и угольщикам пусто?.. Им пока выдыхать?)
Есть даже слухи о разрешениях на перевозку российского угля 🤔

———
🗞 3 случайных новости:

▫️Россия стала третьей страной в мире по объему платежей офшорным юанем.

▫️Тинькофф банк сообщил клиентам, что с 12 октября получать входящие SWIFT-переводы в долларах и евро они смогут только из Армении, Узбекистана и Азербайджана.

▫️Вряд ли российский банковский сектор получит прибыль по итогам года, считает ЦБ.

———
🥐 Пятничный. Уставший и безэмоциональный. Обветренный весь какой-то.


👍 На заявлении Фамила Садыгова (зам.пред.правления Газпрома) рынок преисполнился верой в дивиденды.
Газпром $GAZP растёт уже на 10%. Приятно.

🔮 И важно то, о чем я писал тут (ссылка) - остальной рынок не летит ракетой и индекс пока просто прокалывает 2200.

— 🧩 Остальные топ-фишки лишь аккуратно зеленеют. Вдобавок стоит подумать, что в условиях маленькой тонкой песочницы может возникнуть и перекладка средств в «уверенность» Газпрома.

— 🤔 Я и так держу и Сбер и Лукойл, которые тоже показывают объёмы, ничего внизу не продавал, но разумеется там нет такого апсайда, как у Газпрома.

🍰 Такие пироги.

26.6k 0 15 66 355

😅🙋‍♂️ В связи с последними новостями от Газпрома… В итоге верим в дивы?
Опрос
  •   Верим
  •   И все-таки не верим
  •   Верим, но в последний момент их каким-то образом пересмотрят в меньшую сторону
7492 голосов

25k 0 4 83 103

🧩 Облигации $RGBI (индекс офз) приятно отросли со вчерашнего дня.
Отросли и корп.облигации.

— 👀 График с инвестинга. Ибо трейдингвью до сих пор не прогружает котировки с Мосбиржи. Говорит, что проблема на Мосбиржевой стороне.

— 👍 Кто последовал мыслям во вчерашнем посте (ссылка) - поздравляю.
Тела многих облиг выросли на 0,5-2% за день. Отличный результат!

———
— 🎩 Сегодня индекс Мосбиржи дошёл до 2200, как я рисовал тут (ссылка) и пока оседает вниз.
Например на фоне выхода новостей о проекте бюджета на трехлетку с экспортными пошлинами на газ и удобрения.
— Наблюдаем, держу хэдж в шорте фьюча на индекс.

🔮 Вот такие вот дела.


☕️ Мыслительный дайджест.

🤔
Касаемо размышлений о судьбах российского рынка.
Вспомню про этот (ссылка) пост и проговорю ещё раз.

🧩 У рынка нет ни одного триггера расти, кроме позитивных «дивогазпромных ожиданий», которые среди физиков все ещё составляют большинство.
— Юрики были и есть в шортовых позициях, но это очень часто просто хеджирование владения базовым активом (акциями).
— Если смотреть соотношение лонг/шорт для физиков и юриков по фьючерсу на индекс Мосбиржи - там практически паритет. Юрики уменьшили как лонги, так и шорты. В общем - неопределённость. Ну а физики в основном выкупают.

— 🎩 Будут ли дивы у Газпрома? В целях сохранения лица - это логично. Основной акционер - все равно государство. Оно получит и дивы и налоги.
— Но мы думали так и в прошлый раз. Сейчас даже новостные вводные поменялись в негативную сторону.
— И - срочный рынок в дивы как не верил, так и не верит, закладывая аномальную бэквордацию фьюча к базе.

😳 Прогнозы о полёте индекса к 2500-2600 считаю довольно абсурдными.
Даже если дивы будут - при 14% текущего веса Газпрома в индексе, - это лишь 3% роста индекса при росте Газпрома на 20%. 2200-2250, если и остальные эмитенты дёрнутся локально вверх.
— Рад был бы ошибаться 🔮

———
🗞 3 случайных новости:

▫️Ставка ФРС США повышена на 0,75% до 3,25%. ФРС ожидает, что ставка достигнет 4,4% к концу года. ФРС понизила прогноз роста ВВП США до 0,2% с 1,7%.

▫️Россияне имеют в своем распоряжении около ₽40 трлн, из которых три четверти хранятся на банковских счетах или депозитах и еще четверть — в виде наличных сбережений.

▫️В России на 30% выросло количество дел о взыскании налогов. У граждан нет средств для погашения долгов.

———
🥐 Это просто круассан. И про него все всё понимают.

25.2k 0 12 40 342

🧩 Доллар/рубль.
— По этой (ссылка) среднесрочной сделке с $SIZ2 фьючерсом на бакс.

— 🔮 Скажу честно - угадал. Ожидал роста к 62-63тыс, но заброс выше уже был менее ожидаем. Тем более в расставленых таких ювелирных тейках угадал. Ну хоть где-то повезло.
— Часть позиции закрыта по тейкам, часть осталась лежат вдолгую, частично добавившись около 62200.

— 🤔 Бакс резко вырос и так же моментально вернулся обратно.
Даже в банках бумажный бакс рос на 5 руб в моменте и тут вернулся назад.
Сказали держать курс у 60? Это помимо фона из налогового периода.

— 👀 Может ли Si аналогично легко улетать к 65-67тыс? Да. Сегодняшний безудержный взлет показал это. Когда? Никто не знает. И при флэте рынка акций логичен дальнейший флэт и в баксе. Долгие и вялые 60 с возможными проколами вниз. Я буду вновь использовать это для добора. А взлеты - для разгрузки.

— 🙋‍♂️ А у Вас какие мысли по Si? В чем держите валюту, если держите?

25.7k 0 10 97 198

🧩 Какие-то такие у меня глобальные мысли на тему индекса $IMOEX сейчас. Те же границы боковика. Только в нижней его части.

— 👉 Вряд ли рынок осилит выйти выше 2200 сейчас. Это должно случиться чудо в виде дивов Газпрома например. Вопрос в воздухе до 30.09. Но деньги нужны на совсем другое.
Других триггеров к росту рынка просто нет. Зато негатива хоть отбавляй.

— А если дивов соответственно не будет, - то путь вниз, к 1900, тем более. Ну и сказка про доверие инвесторов думаю уже и так неактуальна.
— Рад был бы ошибаться. Впрочем, если никто не верит в дивы, то они будут, да?..

🎩 Однако технически важно, что даже при текущих новых вводных рынок удерживается на уровнях последнего полугодия с психологической границей в 2000.
Если чистую технику оценивать, то тут вообще красота по уровням. Такие точные касания наклонных еще поискать нужно.

😔 Всё. Больше не отвлекаю. И понимаю, что многие сейчас вообще не об индексах думают. И правильно.

25.4k 1 33 60 401

🧩 Слив на $RGBI индексе ОФЗ и индексе корп.облигаций $RUCBICI окончился (правда любопытно, что немного позже, чем начавшийся отскок в акциях).
И это, пожалуй, единственное, что сейчас любопытно к добору.
— Средние и длинные ОФЗ и средние корпы.

🤔 Все это актуально, если у Вас есть портфель облигаций.

— 🎩 Сейчас, конечно, в облигациях нет той безумной и крутейшей идеи на покупку, что была в марте.
Ставку снижать не будут. Но этот слив в индексе логично выкупить.
Так что и облиги подобрать можно с дисконтом тела.

— 🙋‍♂️ А у Вас какие мысли по облигам?

22.1k 0 17 30 188

☕️ Мыслительный дайджест.

🤔 Важный момент - это вчерашний объем торгов.
По акциям индекса МосБиржи - 154 млрд руб., из которых 26 млрд на вечерней сессии.
— Это в 5, а по многим бумагам и в 10 раз бОльший объём, чем в среднем по дню за последние полгода.
Такого обьема не видели с открытия в марте. Ну или с 24 февраля 😳.

🧩 Соответственно достаточно странно говорить, мол, «физики запаниковали просто».
— Считать это катастрофой и обвалом? После 24 февраля - нет, конечно. Акции вообще на самом деле просто вернулись к летним уровням.
— Но объём говорит, что вчера торговали не просто «77% физиков». Помимо волны маржинколлов у самых жадных, конечно.

— Топ10 бумаг по вчерашнему объёму торгов тоже важен. Яндекс и ВК в топ5. Тинькофф в Топ10. Это не последовательность в индексе или «народном портфеле». Что означает фикс позиций + налипшую панику на всем что так безудержно росло за последний месяц.

———
🗞 3 случайных новости:

▫️Выступление президента ожидается с 9:00-10:00.

▫️ФРС по прогнозам повысит ставку на 0.75% на заседании сегодня. Весь фокус на то, что будет говорить Пауэлл.

▫️В августе объем новых выпусков корпоративных облигаций вырос почти в 2,5 раза, до 460 млрд руб.
— Что в общем логично. Текущая ключевая ставка уже хоть как-то располагает к новым выпускам.

———
🥐 Круассан. Он есть. Я ем его. И мы не унываем.

24.3k 0 13 47 306

🧩 Ну что ж.
Видимо завтра в некотором смысле «ведьмина среда» 😳😅
— Ибо выступают и Путин и Пауэлл. Кккккомбо.

😴 Пойду спать. Но будильник на раннее утро поставил всё-таки.

26.2k 0 56 256 428

🧩 Важные ключевые моменты.

👉 Я и Уютный Клуб в данный момент:
— на 50% в кэше по рос.рынку, куда мы выходили заранее + в шорте по фьючерсу на индекс Мосбиржи $MMZ2, который уже наполовину закрыт в плюс.
— в среднесрочном лонге по $SIZ2, о котором писал ранее тут (ссылка).
— на дневном сливе успели взять добор на отскок Газпрома по 216, продали по 230 и 220. Сомнения никуда не ушли.
— сейчас снова взяли на отскок с короткими стопами: $SBER (стоп на 122,2), $MGNT (на 5090), $SNGSP (на 26,8).

🤔 Важно, что в данный момент позиции частично взаимохэджируются.
— Ждём выступления. Негатив впитан. Будет ли рост на фактах после слива на ожиданиях?

🙋‍♂️ А что делаете Вы?

26.5k 0 15 68 249

🙋‍♂️ Признавайтесь. — Успели что-то купить на импульсе прошедшего слива рос.рынка?
Опрос
  •   Да, много
  •   Да, но мало
  •   Нет, просто ждал
  •   Нет, я продавал в минус во время слива
  •   Я шортил этот слив
6002 голосов


🧩 Тем временем индекс Мосбиржи $IMOEX практически закрыл гэп.
— Вот так.
Все ждали - на чем же индекс закроет гэп? На политическом новостном фоне и статье про налоги.
— А кто-то ещё говорил, что теория гэпов в боковике глупа и бессмысленна. История говорила о другом.

🤔 Главный вопрос в другом. Будет ли Газпром платить дивы?
Обвальное падение с крупными продажами в стакане говорит, что я Газпром добирать сейчас не хочу.
— Но если кого-то вообще интересует будущее фондового рынка в РФ, если кому-то есть хоть какое-то минимальное дело до него, то отменять, конечно, нельзя.

🙋‍♂️ Что думаете?

25.5k 0 27 69 439

🙋‍♂️ Что прайсит $RGBI? Индекс гос.облиг падает на 2% за 2 дня. Это не норма.
— И можно было бы ответить, что вот, мол, падение связано просто с ожиданием возможного повышения ключевой ставки в дальнейшем. Но ее вообще может и не повысят, а оставят прежней. И это не завтра и не в октябре даже.

— 🤔 Отчего же такой импульс? Может, что-то ещё? Напомню, что ОФЗшками дружественные нерезы торгуют в полном объёме. Они могут выходить на негативно-ожидательном политическом фоне.
— Логично вполне.

— 🧩 На индексе Мосбиржи навес из негатива тоже реализовывается - вместе со статьей от Коммерсанта про повышенные налоги на экспорт нефти и газа.

🎩 Поэтому - кэш всему голова. И поэтому на хаях никаких голубых фишек не добирал.

22.8k 0 17 27 179

☕️ Мыслительный дайджест.

👉 Уже 5 брокеров объявили, что с 1 октября полностью запретят неквалифицированным инвесторам покупку ценных бумаг недружественных стран.
«БКС Мир Инвестиций», «ГПБ Инвестиции», «Тинькофф Инвестиции», «Фридом Финанс» и ITI Capital.

🤔 Как мы помним, исходно планировалось поэтапное снижение допустимых долей в портфеле. 15, 10, 5% и лишь с 2023 - полная остановка.

🎩 Но брокерам «чтобы обезопасить клиентов от возможных рисков» и из-за «технических сложностей» банально проще стало сделать полный запрет уже с 1 октября, а не возиться с «долями в портфеле».

В общем - ожидаемое решение.

———
🗞 3 случайных новости:

▫️Через параллельный импорт в Россию привезли товаров на $9 млрд, сообщает Минэкономразвития.

▫️Операции с картами Мир в Турции практически приостановили, хотя официально об этом заявили лишь Denizbank и Isbank.

▫️Газ ниже 2000 долларов за 1000 куб метров.

———
🥐 Круассан. Вторничный. По-прежнему неопределённый. Зажатый в узком боковике из хрустящих границ слоёного теста.

22.6k 1 12 22 309

🙋‍♂️ А вообще у меня смежный вопрос: — 🏠 Брали ли когда-либо ипотеку?
Опрос
  •   Да, первичку (в хайп 2020+ годов)
  •   Да, первичку (до 2020)
  •   Да, вторичку (в 2020+ годах)
  •   Да, вторичку (до 2020)
  •   Планирую брать в ближайшем будущем (первичку)
  •   Планирую брать в ближайшем будущем (вторичку)
  •   Нет, не брал(а)
5783 голосов

22.7k 0 4 111 113
Показано 20 последних публикаций.