San X
Репост из: Руслан Грецкий
#ИсторическаяХерня | Быки должны быть в восторге
[1] Данные за последние 84 года мы наблюдаем 10-й случай, когда индекс $SPX в течение 2 кварталов подряд рос на 10% или более.
Исходя из исторических данных мы можем увидеть, что 9 предыдущих случаев накопленный импульс помогал S&P 500 продолжать рост впечатляющими темпами (100% вероятности):
• Средняя доходность через 12 месяцев составила 16,8% с худшим результатом +2,1%;
• Через 5 лет средняя доходность составила 92,6% с худшим результатом +60%.
[2] С октябрьского минимума индекс S&P 500 вырос на 24,6% за 19 недель, по ценам закрытия недели.
История последних 79 лет показывает, что было 20 случаев роста за такой срок на 20% или более. В таблице выше показана статистика дальнейшей динамики индекса:
• В 18 из 20 (90% вероятности) рост через год в среднем на 12,8%;
• В 19 из 20 случаев (95% вероятности) рост через полгода в среднем на 8,5%.
Если взять рост индекса за 19 недель на 25% или более (что ближе к текущей ситуации), то статистика еще лучше. Таких случаев с 1945 года было всего 6 и они имеют 100% вероятности с ростом:
• Через полгода в среднем на 14%;
• Через год в среднем на 20,2%.
Шикарный «попутный ветер», особенно для развивающихся рынков ($EEM), в особенности $BTC & $ALTS, куда после ралли тяжеловесов неминуемо перетечет ликвидность. Тривиальный вывод, что в таких условиях, как минимум, больше внимания стоит уделять именно лонгам, нежели шортам.
Добавляем к этим предпосылкам еще слой февральского сигнала + 4-летних циклов и усиливаем свою «суперпозицию» на рынке = profit!
Всем попутного бычьего ветра!
С ув. GAPSBY 😏
RiskProfit | Popcorn | Academy | Ventures | Биржа | Обменник | База
[1] Данные за последние 84 года мы наблюдаем 10-й случай, когда индекс $SPX в течение 2 кварталов подряд рос на 10% или более.
Исходя из исторических данных мы можем увидеть, что 9 предыдущих случаев накопленный импульс помогал S&P 500 продолжать рост впечатляющими темпами (100% вероятности):
• Средняя доходность через 12 месяцев составила 16,8% с худшим результатом +2,1%;
• Через 5 лет средняя доходность составила 92,6% с худшим результатом +60%.
[2] С октябрьского минимума индекс S&P 500 вырос на 24,6% за 19 недель, по ценам закрытия недели.
История последних 79 лет показывает, что было 20 случаев роста за такой срок на 20% или более. В таблице выше показана статистика дальнейшей динамики индекса:
• В 18 из 20 (90% вероятности) рост через год в среднем на 12,8%;
• В 19 из 20 случаев (95% вероятности) рост через полгода в среднем на 8,5%.
Если взять рост индекса за 19 недель на 25% или более (что ближе к текущей ситуации), то статистика еще лучше. Таких случаев с 1945 года было всего 6 и они имеют 100% вероятности с ростом:
• Через полгода в среднем на 14%;
• Через год в среднем на 20,2%.
Шикарный «попутный ветер», особенно для развивающихся рынков ($EEM), в особенности $BTC & $ALTS, куда после ралли тяжеловесов неминуемо перетечет ликвидность. Тривиальный вывод, что в таких условиях, как минимум, больше внимания стоит уделять именно лонгам, нежели шортам.
Добавляем к этим предпосылкам еще слой февральского сигнала + 4-летних циклов и усиливаем свою «суперпозицию» на рынке = profit!
Всем попутного бычьего ветра!
С ув. GAPSBY 😏
RiskProfit | Popcorn | Academy | Ventures | Биржа | Обменник | База