OptionsWorld

@OptionsWorld Like 0

Канал, где профессиональный управляющий делится своими мыслями и идеями по рынку и эффективным инвестициям в кризис❗️
Также здесь вы найдете огромный пласт полезной информации по валюте, фьючерсам и опционам 🌎
Контакт для связи @Pterodactyllll
Channel's geo & Language
Russian, Russian
Category
Economics


Contact author
Channel's geo
Russian
Channel language
Russian
Category
Economics
Added to index
28.02.2018 13:15
Recent update
20.03.2019 17:43
2 434
members
~1.5k
avg post reach
~1.4k
daily reach
~7
posts per week
63.5%
ERR %
8.08
citation index
Forwards & channel mentions
69 mentions of channel
2 post mentions
41 forwards
Politeconomics
15 Feb, 18:00
FinVeritas
7 Feb, 20:22
Passive Invests
7 Feb, 20:14
Mindspace_ru
7 Feb, 20:00
РЫНОК
7 Feb, 20:00
FinVeritas
7 Feb, 20:00
🇰🇿 FINANCE.kz
21 Jan, 09:59
Politeconomics
16 Jan, 17:00
Fineconomics
16 Jan, 17:00
Energy Today
16 Jan, 16:59
ФинПол
15 Jan, 17:08
GOODTRADERS
28 Dec, 17:00
Fineconomics
26 Dec, 15:51
Mindspace_ru
26 Dec, 15:46
РЫНОК
26 Dec, 15:46
banki
26 Dec, 08:14
BARBUCKS
17 Dec, 18:00
All Economics
6 Dec, 18:00
РЫНОК
20 Nov, 18:32
Channels quoted by @OptionsWorld
Politeconomics
15 Feb, 18:00
RADDAR
14 Feb, 17:02
Passive Invests
7 Feb, 20:00
РЫНОК
7 Feb, 20:00
FinVeritas
7 Feb, 20:00
Mindspace_ru
7 Feb, 20:00
MarketTwits
30 Jan, 23:05
Налоговый
16 Jan, 17:00
Fineconomics
16 Jan, 17:00
Politeconomics
16 Jan, 17:00
Energy Today
16 Jan, 17:00
Астролог TV
16 Jan, 17:00
Finigram
15 Jan, 10:10
GOODTRADERS
28 Dec, 17:02
Mindspace_ru
26 Dec, 15:46
banki
26 Dec, 15:46
РЫНОК
26 Dec, 15:46
Fineconomics
26 Dec, 15:46
BARBUCKS
17 Dec, 18:00
All Economics
7 Dec, 18:05
РЫНОК
20 Nov, 18:31
Mindspace_ru
24 Aug, 11:45
Passive Invests
21 Aug, 16:00
Ikra_Invest
22 Jun, 15:16
Яндекс
13 Jun, 18:21
ФИНАСКОП
13 Jun, 18:21
Astute Investments
1 Jun, 09:57
Recent posts
Удалённые
С упоминаниями
Forwards
OptionsWorld 19 Mar, 17:32
​​Долгосрочный портфель

Сегодня начал постепенно подбирать доллар/рубль на среднесрочную перспективу. Думаю, в ближайшие месяцы выше 65 мы с очень большой вероятностью вернемся – в основном на фоне санкционной риторики, а также продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики в США. Пока взял в основном ввиде етф на долларовые еврооблигации (FXRU), сократив долю в рублевых облигациях и акциях.

Текущий долгосрочный портфель теперь имеет вид:
27% краткосрочных гособлигаций США (FXMM), 15% золота (FXGD), Еврооблигации российских эмитентов в рублях (12%)(FXRB) и в долларах (36%) (FXRU), а также 2% акций США (FXUS), 4% акций Китая( FXCN), 2% акций РФ(FXRL) и 2% акций Германии (FXDE) #портфель #assetallocation
OptionsWorld 18 Mar, 19:55
Пара доллар/рубль является, пожалуй, самым востребованным инструментом на рынке РФ. Ведь с помощью нее можно как зарабатывать на спекуляциях, так и страховать свои сбережения или инвестиционные портфели ! #рубль

Завтра совместно с Красным циркулем проведу 2-х дневный мастер класс по работе с парой доллар/рубль 💸

На курсе вы познакомитесь с эффективными торговыми стратегиями данной парой, а так же узнаете об основных особенностях данного инструмента. Еще проведу детальный анализ текущей ситуации 🚀.

Стоимость 2000. По промокоду ВАЛЮТА20 скидка 20%
OptionsWorld 18 Mar, 10:28
Всем доброго дня и хорошей торговой недели!

Сегодня до локальных целей добрались сразу и РТС (https://t.me/OptionsWorld/652), позицию открывал в прошлый понедельник и доллар/рубль (https://t.me/OptionsWorld/661). Поэтому пока закрыл данные позиции и буду ждать новых сигналов, скорее всего, уже в противоположную сторону #позиции
OptionsWorld 15 Mar, 17:28
​​Рубль готовится к очередному рывку

Рубль всю эту неделю демонстрирует хороший рост, как к доллару, так и к евро. Ключевым драйвером для данной динамики является успешное размещение облигаций Минфином (объем превысил 90 млрд.руб.), а также высокие цены на нефть (рост >1% по сотру Brent с конца прошлой недели).

При этом сейчас пара доллар/рубль достигла ключевой поддержки (65-65.2), пробой которой может еще более укрепить позиции российской валюты. Первой целью в этом случае станет диапазон 64.2-64.5. Из возможных драйверов здесь можно выделить:

- мягкая риторика главы ФРС после заседания 20-го марта

- возобновление позитивной динамики цен на нефть на фоне напряженной ситуации в Венесуэле, замедления роста добычи в США при соблюдении договоренностей ОПЕК+, а также санкций против Ирана.

- очередное успешное размещение ОФЗ Минфином

В свою очередь ключевым риском по-прежнему являются санкции. Пересматривать сценарий планирую в случае ухода выше 65.8 по паре доллар/рубль. #рубль @Optionsworld
OptionsWorld 14 Mar, 18:03
​​Эффективный подход к формированию портфеля

Для формирования портфеля существует множество различных способов. Сегодня решил рассмотреть один из самых простых, но в то же время эффективных

В долгосрочной перспективе большинство фондовых индексов в национальной валюте растут и индекс Московской биржи не является исключением. Рост на фондовых рынках происходит преимущественно по нескольким причинам:
- в индексы входят «компании-победители» (т.е. акции самых крупных и успешных компаний, если же дела компании идут не очень хорошо, акции такой компании все меньше и меньше привлекают инвесторов, и со временем они не будут входить в состав индекса)
- компании с каждым годом получают опыт и ведут свой бизнес более эффективно
- научно-технический прогресс
- инфляция

Поэтому в первую часть формирования портфеля отношу длинные позиции на индексные акции. Риск по ним вполне можно ограничивать с помощью простых индикаторов технического анализа, например, 200-дневной скользящей средней. Т.е. максимум на 60% портфеля будут покупаться акции (20 самых ликвидных акций московской биржи) в равных долях (т.е. 3% портфеля на одного эмитента).

Данный подход (с учетом выхода из бумаг ниже средней) за последние 11 лет (с 01.01.2008) зарабатывал в среднем по 16% годовых при максимальной просадке в кризис 2008 г. в 30%. Вне кризиса 2008 г. максимальная просадка составила 8%.

Для сравнения, инвестирование в акции, входящие в индекс московской биржи принесло бы за тот же период в среднем не больше 7-8% годовых при максимальной просадке в кризис 2008 г. в 66%.

При этом для поддержания общего риска на умеренном уровне портфель должен состоять минимум на 30% из облигаций. В частности, желательно использовать облигации федерального займа (ОФЗ) и/или облигации Банка России. Для диверсификации и уменьшения риска добавил бы еще сюда валюту на 10-15%. Ее также можно приобретать в виде еврооблигаций или ETF на еврооблигации #портфель
OptionsWorld 14 Mar, 15:27
Страны ОПЕК снова перевыполнили план
 
ОПЕК в феврале текущего года снизил добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 221 тыс. барр. в сутки - до 30,55 млн барр./с. Т.е. выполнение плана ОПЕК+ в феврале составило 106%.  В лидерах по сокращению вновь Саудовская Аравия  -  ее добыча снизилась на 86 тыс. барр./сутки.
 
Учитывая вчерашние данные по запасам и добыче США (запасы: -3.9 млн . барр., добыча: -100 тыс.),  общая  картина для нефти пока остается умеренно оптимистичной  #нефть
OptionsWorld 14 Mar, 10:21
Финансовые рынки начали год отличной растущей динамикой, но в последнее время постепенно снижают обороты. Ключевая причина -  это локальное ужесточение денежно-кредитной политики в мире в феврале и в начале марта (график выше). Судя по всему, данный фактор будет главным весь этот год #риски
OptionsWorld 13 Mar, 17:59
▪️Какие компании выплачивают дивиденды?

▪️На какую дивидендную доходность я могу расчитывать?

▪️Когда нужно покупать акции, чтобы получить дивиденды?

На все эти вопросы вы найдёте ответы на канале @divonline

https://t.me/divonline
OptionsWorld 13 Mar, 14:54
Первая часть размещения ОФЗ (26209) Минфином прошла успешно.

В частности, общая сумма размещения составила 34.7 млрд руб. при общем спросе 61.49 млрд. руб. Средневзевешенная доходность 8% годовых #ОФЗ
OptionsWorld 13 Mar, 13:41
Во второй половине дня волатильность на рынках, вероятно, повысится

15.30 данные по инфляции США.  Сегодня в частности выходит статистика по индексу цен производителей за февраль. Сейчас это данные по инфляции очень важны, т.к. именно ими будет руководствоваться ФРС в ближайшем будущем. Если цены вырастут более ожиданий, доллар может существенно укрепиться.

К 16.30 определится цена отсечения и объем размещаемых сегодня облигаций Минфином

17.30 традиционно выйдут данные по запасам и добыче нефти и нефтепродуктов США

20.01 Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit               
Также в ближайшие дни еще ждем новостей по санкциям для РФ и по торговым войнам, где рынки немного обеспокоились словами торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о том, что Штатам важно сохранять открытым вариант с повышением пошлин на импорт китайских товаров #волатильность #события
OptionsWorld 12 Mar, 18:00
Канал @Stock_talk посвящен трейдингу фьючерсами и опционами на Московской биржи. На канале публикуется технический анализ по нефти, доллару, индексу РТС и актуальные биржевые новости. Также на канале авторы делятся своим опытом по трейдингу на Срочном рынке (фьючерсы и опционы) Московской биржи. Присоединяйтесь к каналу @Stock_talk
OptionsWorld 12 Mar, 15:29
Вновь санкционная повестка оказывает негативное действие на наш рынок. Не помогает даже растущая нефть и в целом мировые рынки. Похоже, пока так и будем смотреть скорее в негативную сторону, чем в позитивную.

- США продолжают готовить санкции против Северного Потока-2. Перри подтверждает
- возможны санкции против Роснефти из-за Венесуэлы
- США предупреждают банки из-за Венесуэлы. Вчера началась показательная порка
- США будут давить на нефтегазовый сектор РФ
- борьба с "деятельностью РФ в Европе" является приоритетом бюджета США на 2020 год
- США могут бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви
- VanEck Vectors Russia ETF продает акции РФ

❗️ Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС #санкции #риски
OptionsWorld 11 Mar, 10:43
Всем доброе утро!

Решил начать послепраздничную неделю с длинной позиции по РТС. Реализовал через опционы колл в районе 117800. Думаю позитивная динамика вполне может возобновится в ближайшее время благодаря в первую очередь стимулированию и в частности программе TLTRO от ЕЦБ. При этом дополнительные сигналы дают технически сильные уровни и динамика нефти.

По-чёрному золоту кстати продолжает сокращаться количество активных буровых. Поэтому не исключаю очередного выноса цен вверх @OptionsWorld
OptionsWorld 7 Mar, 19:10
​​«Индекс страха» начал подавать тревожные сигналы

Сегодня последний день перед длинными выходными на российском рынке и начали постепенно появляться небольшие тревожные сигналы в виде роста «индекса страха». Индексом страха традиционно считается индекс волатильности фондового рынка США (VIX). Данную волатильность определяют сами участники путем повышения или уменьшения опционных премий (совершая сделки) и судя по ее росту (график ниже) сейчас участники ставят на коррекцию американских активов. #волтильность #риски

При этом существует еще несколько основных индексов, характеризующих подразумеваемую волатильность:

RVI – волатильность российского индекса РТС (ранее был RTSVX)

OVX – волатильность нефти

GVX – волатильность золота
OptionsWorld 7 Mar, 16:09
#реклама
Один из интересных новых каналов в телеграме - Инвест навигатор. Канал появился только в ноябре, но там уже больше 6 тысяч подписчиков.

https://t.me/Bablopobezhdaetzlo

Это канал о долгосрочных инвестициях. Канал цепляет обаянием автора: он спокойно и вдумчиво рассуждает о событиях в мире, о том как эти события изменят нашу жизнь - и том, как на этом заработать.

По мнению автора, главный тренд сейчас - закат глобализации. Значит, надо делать ставку на падение облигаций, стагнацию мирового товарооборота и рост цен на товары и продукты.

@bablopobezhdaetzlo
OptionsWorld 6 Mar, 19:40
​​Долгосрочный портфель

Давно веду свой долгосрочный портфель, о котором неоднократно писал здесь (https://t.me/OptionsWorld/476) ! Состоит данный портфель преимущественно из ETF для максимальной диверсификации и простоты совершения операций с большим количеством активов. При этом в последнее время стал все больше обращать внимание на Китай. Да в стране есть свои проблемы в виде постепенно снижающихся темпов роста экономики и огромного долгового навеса. Впрочем, когда этот пузырь начнет сдуваться вопрос неоднозначный. А вот что, на мой взгляд, постепенно выходит на первый план для финансовых активов – это стимулирование.

Мало того, что в январе – феврале НБК влил в систему огромные суммы денег (только 2 февраля более 15 млрд долларов через обратное репо). Так власти еще и рассматривают снижение налоговой нагрузки, в лице НДС. С 16 до 13%, вероятно, будет снижена ставка НДС для обрабатывающей промышленности, для транспортной и строительной сфер она уменьшится с 10 до 9%

Поэтому несмотря на существенно прибавивший с начала года китайский рынок, решил немного увеличить его долю в портфеле с 2% до 5%, уменьшив долю FXMM до 27%. В случае коррекции планирую постепенно увеличивать вложения до 8-9% #долгосрочныйпортфель
OptionsWorld 4 Mar, 10:49
​​Ключевые макроэкономические события марта:

5 марта: Всекитайское собрание народных представителей. В центре внимания возможность дополнительных мер поддержки

– 7 марта: Заседание ЕЦБ. Повышение ставок на ближайших заседаниях под большим сомнением, в фокусе возможное анонсирование TLTRO.

– 14 марта: Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Традиционные данные о спросе и предложении могут повысить волатильность черного золота.

– 15 марта: Заседание Банка Японии. Активы на балансе Банка Японии уже достигли 101% от ВВП страны и, похоже, остановка стимулирования здесь пока не ожидается

– 20 марта: Заседание ФРС. ФРС сменила ракурс с нескольких повышений в текущем году до возможности пересмотра сокращения баланса в меньшую сторону. И теперь уже участники будут ждать новых сигналов на дальнейшее смягчение.

– 22 марта: Заседание Банка России. Здесь пока каких –то изменений ждать не приходится, вероятно, как минимум до лета.

– март (точная дата неизвестна - примерно 27): Встреча Трампа и Си в резиденции американского президента. Пока инвесторы крайне оптимистично настроены в этом плане. А на мой взгляд, негативные сюрпризы вполне вероятны.

– 6,13,20,27 марта: Аукционы Минфина. В январе – феврале было размещено 236 млрд. план на 1 квартал 450 млрд. руб. Доля нерезидентов в последнее время немного выросла – 25% #события #макрокономика
OptionsWorld 1 Mar, 20:49
​​Небольшие итоги февраля

Российские индексы закончили февраль незначительным снижением. ММВБ потерял 0.5%, а РТС 0.31%. Анонсирование новых санкций против РФ стало ключевым поводом для данного движения. В частности, в проекте указывались меры против российских банков, запрет на инвестиции в российские зарубежные СПГ-проекты, санкции в российском киберсекторе, санкции в отношении суверенного долга России и против отдельных лиц. 

Из негативных моментов стоит отметить продолжающееся замедление темпов роста мировой экономики. К примеру такой опережающий показатель, как деловая активность (PMI) в феврале остался ниже 50 (отметки, которая фактически разделяет рост и падение) у целого ряда стран и регионов – еврозоны, Китая, Японии.  

При этом поддержку мировым финансовым рынкам оказывал прогресс в переговорах между США и Китаем. В частности, ввод новых торговых пошлин с американской стороны был перенесен с 1 марта.

Дополнительно положительным моментом остается смягчение риторики по денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых ЦБ. В отсутствие роста инфляционных ожиданий накачивать мир ликвидностью продолжает ЕЦБ, Банк Японии и Народный банк Китая. При этом ФРС сменила ракурс с нескольких повышений в текущем году до возможности пересмотра сокращения баланса в меньшую сторону.
 
Из наиболее интересных опционных стратегий сейчас считаю бабочку на индексе РТС со стрйками 115000, 117500 и 120000. Подробнее про стратегию: https://optionsworld.ru/opcionnye-strategii-short-butterfly/
OptionsWorld 27 Feb, 18:04
​​Рубль в марте
 
Март сезонно является одним из самых позитивных месяцев для российской валюты (график ниже).  Из 18 рассматриваемых лет, только 6 увенчалось ослаблением рубля. Впрочем, этот март вполне может не вписаться в традиционную картину.

Ожидание новых санкций, покупки валюты для Банком России для Минфина, а также замедление темпов роста экономики могут снизить спрос на российские активы.  При этом, что касается покупок валюты для Минфина, здесь исходя из бюджетного правила, объемы могут в ближайшие недели возрасти на фоне роста нефтяных котировок (более 5% прибавила нефть сорта Brent с начала месяца).

В свою очередь, на мой взгляд, и сами цены на черное золото не станут позитивным фактором для рубля в марте. Добыча со стороны США продолжает расти, договоренности ОПЕК+ выполняется не всеми участниками в полной мере, а ситуация в Венесуэле вполне может из позитивной для нефти стать негативной. Т.к. если оппозиция окончательно придет к власти, то в страну могут вернуться иностранные инвестиции, и добыча возобновит рост.

Со стороны торговых взаимоотношений между странами, на мой взгляд, также уже не стоит ждать позитива для рисковых активов и в частности рубля.

Между тем в качестве позитивных моментов сейчас остаются лишь все еще достаточно высокие реальные процентные ставки и крайне низкая долговая нагрузка, которые могут продолжать способствовать притоку в облигации РФ.

В целом жду умеренного ослабления рубля в марте, с ближайшими целями в районе 67 в паре с долларом и 77 в паре с евро #рубль
OptionsWorld 26 Feb, 12:47
​​Рисков постепенно становится все больше

Рынок накануне снова не смог закрепиться выше ключевого сопротивления 1200 по РТС и попутно нарисовав, такую разворотную свечную модель, как молот, направился постепенно вниз. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от статистики и новостей, но факторов за продолжение снижения постепенно становится все больше.

В частности, весь позитив от торговых переговоров уже отыгран, а вот риски новых санкций и замедления мировой экономики как никогда актуальны.

Поэтому не исключаю закрытия гэпов по индексу РТС в районе 1174 и 1160 в ближайшем будущем #ртс #риски