R-team|Разработка трейдинга

Февраль примерно + 2кк.
При том, что в месяц формально вошёл с -350к январского лося.
Скрин бОльшей части результата из Лайт-Инвеста прикрепил, а всё остальное + фандинг в других местах.


____
По факту, последние дней 20 можно было просто стоять в
RUS:USDRUB.P/RUS:CR1!*1000
RUS:USDRUB.P/RUS:SI1!*1000

и собирать фандинг 0.1 вечного доллара. Я по большей части этим и занимался.
В моменте неприятно растягивался на -1% на эквивалент 2к лотов SI1!.

Но волатильность фьючерсных раздвижек вполне комфортная.
Если сидеть целый день за приводом, то можно было огромное количество раз собрать движение внутри вечный\квартальный доллар.

____
Отдельно упомяну фонду. Очень приятные возможности были в этом месяце на геополитических новостях. Самая очевидная - арбитраж фьюча против акции, когда акция застревает в планке, а фьюч улетает.
Трамп бенефициар роста фонды и крипты, спасибо ему.
Те, кто был в форме в этот момент - красавчики. Такое надо пылесосить, конечно же.

____
В марте будет экспира. 20 числа.
И на данный момент до сих пор есть хороший потенциал во всяких разных формах связки доллара с юанем.
Важно, чтобы межбанк доллара (https://www.finam.ru/quote/forex/usdrub/) вдруг резко не начал расти быстрее биржевых значений, а то если положительный фандинг уберут, будет грустно.
Я не исхожу из того, что 100% будет строгое схождение в "единицу", но сделать движение в ту сторону оно должно (в квартальных сейчас потенциал 1.2%, в вечных потенциал 1.7%. это много. для 2.5 недель до экспиры).

Главное, чтобы каких-то выносов или сильных прострелов на фоне всего перечисленного не было. Тем важнее грамотно балансировать счета и не сильно наглеть с размером позиции.

____
Из интересного ещё закрыл на маячок палладий.
Вроде собрал 3.5%. Но заходя в позу, я уже отдаю 1% + свопы и в итоге какая-то муть получается, если тянуть долго. Закрыл +25к рублей на 25 лотов палладия за 3.5% движения за почти месяц. =/ .



____
Сейчас продолжаю стоять во всём том, что писал насчёт фьючей.
+ перекладываться внутри дня в связке вечный доллар против квартального доллара на границах диапазона.
В соло трейдинг фьючей\валюты внутри дня сейчас лезу мало.

Провели ретро и квартальное планирование.

Недавно подвели итоги одного из самых важных кварталов и распланировали следующий. Большую часть задач закрыли, разобрались с важными блоками, которые тормозили движение вперёд. Есть что праздновать, но есть и куда расти.
На реальном счёте плюс. Стабильность стала стабильнее в несколько раз.

Что по успехам?
- Сильно сократили ошибки в план-факте. Это важнейшая задача для нас была в прошедшем и есть в нынешнем квартале.
- Хорошо продуманный риск-менеджмент. Начали грамотно составлять и соотносить портфель наших стратегий. Всё грамотно сделали, в основе ориентировались на Марковица и фактор восстановления. При добавлении новых стратегий и отдельно раз в пару месяцев будем апдейтить коэффициенты.
- Сделали большой шаг в том, чтобы организовать себе хороший экзекьюшн (исполнение сделок). Тут же добавилась опция создания стаканных стратегий.
- Реальный торгуемый счёт в плюсе за несколько месяцев. Тут без деталей (понимаю, что они интереснее всего, но всё же без них).
- Сейчас нас уже 19 человек. 2\3 команды более активны, 1\3 менее активны. Тут у нас всё норм, без отклонений.


Что пошло не так?
- Командный дух немного просел – когда нет вау-результатов, сложно сохранять максимальную мотивацию + в прошедшем квартале занимались скучными задачами (а это выматывает).
Будем выходить в баланс создания стратегий и работы с инфр-ой в этом квартале. Благодаря сделанной работе мы можем себе это позволить.
- В Новогодние праздники выпали где-то недели на три.

Приоритеты на следующий квартал остались примерно такими же, но теперь добавляется разработка стратегий. Прямо сейчас уже ведём разработку 4 новых стратегий.
+ упор на МОЕХ. Но тут пока без подробностей.
В общем, теперь пора по-взрослому работать.
Всё больше исходим из того, что структурированный процесс > хаотичное реагирование.
На скрине наши общие направления задач, которые мы вывели себе для предстоящего квартала.

____
Оффтоп.
Отдельно хочу предупредить: Не включайте впн во время перевода вам монет на бинансе.
Недавно во время ввода крипты у одного уважаемого человека был включен впн, и биржа отклонила перевод, подумав, что этот человек находится в Европе.
Вопрос решался неделю, но лишняя морока, я думаю, вам ни к чему.


____
Есть идея дать вам возможность предложить стратегию нам для кодирования. И если кто-то предложит что-то крутое и новое, то мы свяжемся с автором и поделимся результатами.
Чувствуется, что хотелось бы иметь побольше трейдерских дискуссий и креатива в команде.
Сделаем отдельный пост для этого и создадим гугл-форму.


____
И в общем-то у нас всё хорошо. Мы понимаем, чего мы хотим и что нам для этого нужно сделать.
Весь вопрос в человеческих компетенциях, времени и энергии.
Мы движемся, прогресс есть. Для нас всё сводится к тому, насколько мы сможем его ускорить.

На дворе уже через пару дней начнётся полностью рабочая неделя - самое время подвести итоги за прошлый год и немного упомянуть планы на начавшийся 2025.
Сначала про команду разработки, а в следующем посте про свои результаты.


Команда разработки
____
Итоги 2024 года

За 2024 мы прошли огромный путь.
Всё началось с простого желания проверить некоторые графические идеи, а по пути решили, что поедем ещё дальше.

Проделано так много работы, что сложно даже всё перечислить. Многое кажется настолько естественным, хотя пол года назад этим ещё и не пахло. Сложно вспомнить, каков был 20й шаг, когда их проделано уже несколько сотен.
И мы планируем продолжать! Думаю, дальнейшие шаги будут становиться только приятнее и интереснее.
Отдельно благодарю за то, что следите за нами)

Команда, Организация работы и Состав:

За весь год мы провели больше 100 общих созвонов, на которых присутствовали в среднем человек 10-12, а кол-во локальных созвонов даже подсчитать будет сложно.
Джира и конфлюенс уже для нас как родные.
Атмосфера хорошая, за всё время было 0 конфликтов. Не совру, если скажу, что в нашей команде работать приятно.

Динамика состава
Сейчас нас 17 человек. За всё время (по тем или иным причинам) мы пригласили и попрощались наверное не меньше, чем с 20 людьми. Честно признаться, были несколько случаев, когда люди уходили и по собственной инициативе. Но к отбору людей мы всегда подходили тщательно, если с кем-то и прощались, то всегда на добром слове.
Текучка есть в каждой команде, особенно, в такой комплексной как наша.
Отмечу, что несмотря на кратный рост, под конец года стало сложнее искать людей в команду (видимо ресурс нашего информационного купола уже исчерпали).
Но мы никогда не искали людей ради выживания команды - набор всегда происходил с целью усилиться. Кор-состав, который собрался ещё год назад по-прежнему является основой.

Вызовы и общение с другими командами
Много раз пообщались с разными другими ребятами\проектами\фондами, которые похожи на нас - очень интересный опыт, на который не наткнёшься в повседневной трейдерской жизни.
Приятно понимать, что и в сравнении с другими проектами мы в очень хорошей форме, где-то не отстаём, а где-то и обгоняем.

Стратегические сессии
Ежеквартальные стратегические сессии доказали свою эффективность. Следующая запланирована на конец января.

Инфраструктура и Стратегии

На протяжении всего года (по мере создания новых стратегий и улучшения риск-менеджмента) я задавал себе и команде один и тот же по сути вопрос, который в декабре оформился в это:
"Ну не может же быть такого, чтобы по нескольким разным стратегиям 25к+ сделок за 4 года дающие 100%+ годовых с максимальной просадкой в год 20% были каким-то совпадением...". Бектестер, форвардтест, оптимизация - всё в норме и на своём месте.
Сейчас продолжаем стабилизировать инфраструктуру, немного медленнее плана идём, но значительных задержек нет.
Цель по-прежнему в январе кратно увеличить торгуемый объём. Будем переходить от торговли ради тестов к торговле ради прибыли.
Создание своей инфраструктуры занимает много времени и сил. Но без этого никуда – благодаря своей инфр-ре мы не ограничены в создании стратегий.
Отдельно выделю сложности с реализацией нашей алготорговли на МОЕХе. Но и их пройдём.
Пока что полный акцент делаем на крипте. В следующем квартале вернёмся и к моеху.

Коротко пробегусь по пунктам, где ещё продвинулись:

• МЛ (машинное обучение) в стратегиях.
• Арбитражные стратегии.
• Своя платформа\дашборд. Функционал самый разный и чисто под нас. Много можно было бы расписать, но скину скрин ради примера.
• Риск-Менеджмент и Портфельный анализ. Большущий шаг сделали в этом направлении за последний квартал.
• Датасеты, источники данных.
• Понимание рынка и что из себя представляют наши стратегии на нём.

____
Наши планы на 2025 год:

Расписывать планы неблагодарное дело, поэтому напишу общими словами:
• Прибыль.
• Максимизация стабильности и безопасности.
• Выход на новые рынки.
• Усиление состава.
• Новые стратегии.
И многое другое.

____
Большое спасибо команде! Всё у нас должно быть хорошо.

Реальный результат сильно меньше.
т.к. репо, фандинги, свопы, пей-ауты + ранее закрывал лосей на моех, чтобы по просадке не вылететь.

Конкретно на скрине - финрез по моех, закрытый сегодня и результат на форехах за весь декабрь.
(из интересного, на форехах тут в серебре от 50 до 55к (дол.) лося - волатилило оч сильно.)

В общем, лишний раз убеждаюсь, что хеджить форехом нужно от 80 до 90%.
Т.к. в случае прибыли на моехе мы платим много дополнительных костов.


____
Скоро создам личный канал, приглашу и вас туда.


____
Арбитражи с намерением долго потянуть мне сейчас кажутся слегка опасными:

1) сначала мы должны узнать ставку цб (в пт скажут), чтобы контанго было легче устаканиться.

2) через нг скорее всего везде можно будет переносить только на свой деп.

3) Я уверен, что рынок начнёт закладывать политический фактор последствий вступления Трампа в должность 20 января.
И что там он будет закладывать я без понятия.

Но так или иначе, для желающих погрузиться в рыночек - на нём сейчас есть с чего закрывать хорошую зелёнку.

Привет!
Записал голосовое о наших алгоритмических делах, засунул текстовку в чатгпт и попросил привести в достойный вид.
(По-прежнему ориентируемся на январь для подведения итогов.
Гугл-форма для потенциального вступления находится на несколько публикаций выше.)
Получилось следующее:

Что касается нашей команды разработки, как уже упоминалось, этот квартал полностью посвящён повышению стабильности и укреплению инфраструктуры. В последние два месяца мы сосредоточены именно на этом. Важно отметить, что в текущих условиях основная нагрузка легла на наших программистов. Мы приостановили разработку новых стратегий и полностью занимаемся риск-менеджментом, модулем исполнения сделок, а также сверкой фактических результатов с плановыми. Мы записываем логи и сравниваем их — это довольно трудоёмкий процесс.

Создавать стратегии, проверять их, анализировать equity и экспериментировать с различными параметрами, безусловно, интереснее. Однако без надёжной инфраструктуры, которая будет исполнять сделки, а также грамотной работы с позициями и стаканом, все эти сложные и увлекательные стратегии теряют смысл. Напоминаю, что мы не просто создаём систему уведомлений о возможных входах; наши сделки должны исполняться автоматически. В этом процессе мы также внедряем различные бэкдоры и механизмы для повышения безопасности всего автоматизированного процесса.

В ходе работы над перечисленными направлениями мы столкнулись с множеством особенностей и тонкостей, которые существенно влияют на эффективность и итоговый результат. Мы пробираемся через все эти сложности и уже решили множество вопросов и проблем, но впереди их ещё немало, с которыми нам предстоит справиться.

Отдельно хочу отметить, что мы решили сделать акцент на криптовалюту. Хотя нам очень хочется видеть хорошие результаты и на московской бирже, учитывая инфраструктурные сложности и высокие комиссии, заниматься массовой автоматической торговлей на широком рынке становится затруднительно. Это не означает, что мы полностью отказываемся от этого направления; у нас по-прежнему есть стратегии, которые показывают отличные результаты, значительно превышающие банковские ставки даже с учётом высоких издержек. Однако акцент на криптовалютный рынок представляется более рациональным на данный момент.

Это то, как я шортил на небольшой сайз, можно сказать маячок, доллар.
На самом деле шортил со 107, но из-за небольших касаний сделки в приводе выглядит как 105. Приятные 300к+.

Как по мне, шорт был достаточно очевидным после того, как ЦБ отреагировал на слишком высокий курс остановкой скупки валюты.
Но с лотами в этот вход я пожадничал и толком не зашёл на объём.


____
Планирую написать и выложить посты про трейдинг, в т.ч. про ситуации в последнее время и про успехи нашей команды разработки (движемся, всё норм).


____
Сейчас (уже как дней 7-10) стою в разных формах доллар против юаня, в драг. металлах, в ед.
Процентов 70 захеджено форехом.

Финрез болтается в нулях, либо улетает в минус 1-2кк.
Но по площадкам нормальные такие переливы.

На прошедшей неделе в понедельник и вторник у нас были важные созвоны.

Сначала ретроспективный анализ - обсуждали как прошёл последний квартал, кто что хочет изменить в нашем подходе, кому что особенно понравилось в проделанной работе и почему мы молодцы в целом. Некоторые цели в прошедшем квартале не были достигнуты - нужно было понять почему.

На следующий день - стратегическая сессия.
Делились на 4 мини группы по 4-5 человек, в рамках малых групп ребята приходили к внутреннему консенсусу по некоторым вопросам, после этого возвращались в общий колл и делились итогом из малых групп уже со всеми.
Темы были такие: План-факт, Риск-менеджмент и Анализ портфеля, Модуль экзекьюшена и анализ стакана.
Потом ещё также прошлись по плану на создание стратегий и организационке.

Короче, получили много мыслей и разных точек зрения со всех углов. По большей части, у нас совпадения в плане виденья прошлого, настоящего и будущего.
А по оставшимся темам расширили понимание возможных опций.

До этого мы наращивали мясо, теперь количество будем переводить в качество.
- Есть немало стратегий (зависит от набора страт., но ликвидный портфель с условными 100% годовых и максимальной просадкой в +-20% у нас есть точно).
Прикреплённый скрин - один из портфелей отбектесченных страт.
- Есть инфраструктура для создания и проверки разных торговых идей.
- Есть огромное количество заготовок для реализации и уже полученных знаний о рынке (лично моё понимание того, как ходит цена в разных контекстах заметно возросло);
А вот исполнительная инфраструктура далека от идеала, именно она в последний момент не доводит нас до плановых результатов.
Будем исправлять недоработку.

В новом сезоне процентов 70 наших усилий направим на то, чтобы в январе увидеть непосредственно результат, т.е. достичь порядочной прибыли:
увеличим торгуемый объём раза в 4-5; уверенности достигнем путём акцентированной работы над сведением фактических результатов по сделкам с плановыми-теоретическими (постараемся свести в полное совпадение).


____
На самом деле, если бы была цель раскрыть все наши достижения, то вышло бы много крутого материала - дорога, которую мы сами себе прокладываем во многом по-настоящему достойная. Увы, не хватает времени, приоритет на саму команду разработки. И немного на трейдинг.

Самую ответственную стратегическую сессию провели, теперь нас ждёт важнейший квартал.
И мы подошли к нему в хорошей форме.

Днём вышел из сделок, о которых говорил в голосовом выше. Тянул пару-тройку дней, что-то со среды, что-то с чт или пт.
Золото, серебро, вечные друг с другом, сбор волатильности по ЕД.
Закрыл ещё копейку ед-кр.
В общем, итог где-то +800 или 850к.

Сегодня разговаривал с кандидатами в команду разработки. Завтра буду заниматься этим же. Послезавтра тоже.
Достойная коллекция опыта бесед с трейдерами, алготрейдерами и программистами за всё время образовалась.
Не то чтобы я прям кайфую, обсуждая одни и те же темы по двадцатому кругу. Но тем не менее интересно узнавать про подход и виденье рынка разных людей, знакомиться с их майндсетом.
Всё чётче понимаю, что основные сценарии у людей одни и те же.