На просторах сети наткнулся на графики от @Yakovlevсapital, которые заставляют задуматься.

Наглядный пример действия тайминга в инвестициях.
Сравнение индекса полной доходности (с дивидендами) и его же без учета 10 самых растущих дней. Эффект 10 дней дает разницу разницу в 7,5 раза.

А если еще исключить 10 худших дней…))

Отдельные бумаги уже на приемлемых уровнях, возможно скоро начну закупаться. Хотелось бы декабрьские лои снова прощупать.