❗️Как рубят денжища умные математики. [Математика]

Винрейт 99,3% на Polymarket. Без единого предсказания будущего.

72 млн сделок в бэктесте. $818K прибыли на 27 000 позиций. Бот не угадывает, что произойдёт — он считает, где ошибается толпа. X

В 2-х словах Polymarket — это рынок, где люди ставят на исходы событий. Цена контракта от 0 до 100¢ — это и есть вероятность по мнению рынка. Контракт за 70¢ означает «рынок считает, что событие случится с вероятностью 70%». Если случится — контракт станет стоить 100¢. Если нет — 0¢.

Базовая база: найти контракты, где рынок ошибается в оценке вероятности.

▪️1. Цепь легендарного нашего соотечественника Маркова — превращаем хаос в матрицу
→ Бот делит весь диапазон цены на 10 блоков: 0–10¢, 10–20¢, … 90–100¢. И смотрит, как часто цена прыгает из одной коробки в другую.

Например: «когда цена была в зоне 60–70¢, в 40% случаев она потом ушла в 70–80¢, в 35% — осталась на месте, в 25% — упала в 50–60¢».

Так миллионы хаотичных сделок превращаются в матрицу переходных вероятностей — структурированную карту того, как ведёт себя цена.

▪️2. Монте-Карло — проигрываем будущее 10 000 раз

→ Имея эту карту, бот запускает симуляцию: «если цена сейчас 65¢, что с ней будет к моменту разрешения рынка?»

→ Он прогоняет 10 000+ возможных траекторий — как если бы вы 10 000 раз перемотали будущее вперёд и посмотрели, чем оно закончится. X

P(YES) = (доля симуляций, где цена закончилась выше 50¢)
Если в 8 200 из 10 000 симуляций цена пришла к «да» — настоящая вероятность исхода ≈ 82%.

▪️3. δ-фильтр — где рынок ошибается

Теперь у бота две цифры: своя оценка (82%) и оценка рынка (например, 70¢ = 70%).

δ = 82% − 70% = 12%

Эти 12% — и есть edge, преимущество. Рынок продаёт исход дешевле, чем он стоит на самом деле. Если δ ≤ 0 — бот не торгует.

4. Expected Value — стоит ли игра свеч
Edge — это ещё не прибыль. Нужно проверить математическое ожидание сделки:

EV = (вероятность выигрыша × выигрыш) − (вероятность проигрыша × потеря)
Пример: покупаем контракт за 70¢ с истинной вероятностью 82%.
EV = (0,82 × 30¢) − (0,18 × 70¢) = 24,6¢ − 12,6¢ = +12¢ на каждый контракт.

Положительный EV — играем. Отрицательный — пропускаем, даже если очень хочется.

▪️5. Критерий Келли — сколько именно поставить

Edge найден, EV положительный. Остался вопрос: какую долю капитала вложить?

Слишком мало — недозарабатываешь. Слишком много — одна неудачная серия и счёт обнулён.

f* = (p · b − q) / b
где p — вероятность выигрыша, q = 1−p — проигрыша, b — коэффициент выплаты.

Покеристы шарят в этом. Эта формула даёт математически оптимальный размер ставки — точку, где капитал растёт быстрее всего в долгосрочной перспективе. Её использовали Эдвард Торп в блэкджеке и Уоррен Баффет в инвестициях.

▪️6. Три edge из 72 млн сделок — где живут деньги

Бэктест выявил три устойчивые ошибки психологии нормисов:

– Longshot bias. Дешёвые контракты (1–50¢) систематически переоценены. Люди платят премию за «лотерейный билет» — надежду на большой выигрыш. Реальная неэффективность живёт в зоне 80¢–99¢, где толпа недооценивает «скучные» почти-уверенные исходы. X

– Maker > Taker. Маркет-ордера — это скрытый налог. Покупка «по рынку» означает переплату спреда. Бот всегда стоит лимитной заявкой и сам собирает этот спред. X

– Optimism Tax. Ниже 30¢ — покупай NO, а не YES. Толпа гоняется за апсайдом, поэтому обратная сторона ставки почти всегда стоит дешевле своей справедливой цены. X

Полный пайплайн:

Марков (легендарный наш соотечественник) → Монте-Карло → δ → EV → Келли → вход мейкером

Железяка делал так, шесть фильтров. Один не прошёл — сделки нет.

99,3% винрейта — это Архи ЗБС. Бот пропускает большинство возможных сделок и торгует только там, где математика однозначна, а психология толпы предсказуемо работает против неё.

Рынок не нужно предсказывать. Достаточно дождаться, когда он сам себе противоречит — и поставить правильный размер.

🤖 Стоит ли сделать по этой теме видео? Поставь костёр 🔥.