Умер Джим Саймонс, миллиардер, доказавший, что трейдера надо заменить роботом, поскольку у человека «в стакане» нет шансов из-за эго и нервов. А ещё он доказал, что роботы должны работать в рое с ортогональными алгоритмами, иначе их отследят безжалостные нейронки-сентинелы с предсказуемыми последствиями.
Большинство судьбоносных решений Джима были настолько эпатажными и перпендикулярными консенсусу, что окружающие крутили пальцем у виска и махали на него рукой. А он тихо возделывал свою делянку. Теперь Джим умер и, наконец, можно окончательно оценить результаты его стратегии и тактики. Итак, по порядку, кем же был Джим Саймонс:
1️⃣ Выпускник кафедры математики MIT, который на следующий день после выпуска уехал с друзьями на мотороллерах на юг, отказавшись назло всем от богатого джобофера. Целью ставил доехать до мыса Горн, смог доехать только до Колумбии, но не из-за того, о чём вы подумали. Мотороллеры стёрлись в пыль (хотя на выезде из Бостона казались вечными), а жить в палатке у дороги надоело. Зато в Панаме Джим вложил папины деньги в банановую плантацию и через 15 лет бананов наросло на солидный капиталец, который Джим вложил в ФОРЕКС, когда решил уйти из науки. Тут же почти всё потерял, но многому научился и новые знания применил ошеломляюще.
2️⃣ Математик с яркими работами, получивший премию Веблена, который назло всем бросил позицию завкафедры в неплохом универе и пошёл зарабатывать деньги, ибо так настаивала жена. С женой он, конечно, развёлся, но осадочек остался… Ставил целью стать самым богатым человеком в мире, но стал «всего лишь» самым богатым трейдером. Продемонстрировав таким образом всем желающим зарабатывать, что реальный бизнес лучше финансового. После того, как вошёл в top20 богатейших людей мира с состоянием более 20 миллиардов долларов, продал свой феррари и занялся ботаникой на тяжёлых болотистых почвах. Заодно выдал несколько ярдов на разработку новых методов терапии аутизма. Ни в том, ни в другом не преуспел, от чего переживал чрезвычайно.
3️⃣ Трейдер, который назло всем сказал, что трейдера надо заменить роботом, поскольку у человека «в стакане» нет шансов из-за эго и нервов. Надо признать очевидное и перестать биться головой о клавиатуру. Именно в этом месте над Джимом смеялись особенно саркастически, намекая, что машина никогда не постигнет тайны рынков без критического мышления и понимания психологии высших приматов. В 2007-м году Фонд «Медальон», которым рулил Джим, заработал за 3 месяца 3 миллиарда на портфеле 6 миллиардов. Рекорды можно считать по-всякому, но этот рекорд, кажется, никто до сих пор не побил, при том, что именно так выглядит «Мохаммед Али мира трейдинга». Зарабатывать «три конца» на трёх долларах может каждый, а ты попробуй заработай хотя бы десять процентов на ярде.
4️⃣ Робототехник, который назло всем сказал, что одного робота недостаточно. Чтобы спастись от неизбежного отслеживания, роботы должны работать в рое, причём у каждого программа должна слегка отличаться от соседа, чтобы путать сентинелов. Один трейд-робот никогда не заработает даже 10% на ярде, потому что его быстро выследят зоркие нейронки и неумолимо сыграют против него в самое сердце. «Медальон» стал чемпионом именно из-за того, что запускал тысячи роботов с ортогональными стратегиями и коэффициентом Шарпа не более 2. С религиозной истовостью преследовалось правило ограничения позиции «не более 2х дней и 2х долларов и 2х Шарпов». Нарушителей «сжигали на костре» без обсуждения причин и обстоятельств.
5️⃣ На выборах 2016-го года пожертвовал порядка 50 миллионов долларов на кампанию и фонды Хиллари Клинтон, но попросил своего ключевого друга и бизнес-партнёра Роберта Мерсера выдать примерно столько же Трампу. Роберт случайно выдал вдвое больше. Так получилось. Когда Трамп победил, Джим горько переживал и изредка подмигивал Роберту.
Итак, чему же мы научимся у жизни Джима Саймонса? Да всё тому же: делай то, что тебе мило, не сдавайся, и, после того как порадовал душу, думай головой. Ничоновово. Однако, проиллюстрировано увлекательно и убедительно.
#teaching
Большинство судьбоносных решений Джима были настолько эпатажными и перпендикулярными консенсусу, что окружающие крутили пальцем у виска и махали на него рукой. А он тихо возделывал свою делянку. Теперь Джим умер и, наконец, можно окончательно оценить результаты его стратегии и тактики. Итак, по порядку, кем же был Джим Саймонс:
1️⃣ Выпускник кафедры математики MIT, который на следующий день после выпуска уехал с друзьями на мотороллерах на юг, отказавшись назло всем от богатого джобофера. Целью ставил доехать до мыса Горн, смог доехать только до Колумбии, но не из-за того, о чём вы подумали. Мотороллеры стёрлись в пыль (хотя на выезде из Бостона казались вечными), а жить в палатке у дороги надоело. Зато в Панаме Джим вложил папины деньги в банановую плантацию и через 15 лет бананов наросло на солидный капиталец, который Джим вложил в ФОРЕКС, когда решил уйти из науки. Тут же почти всё потерял, но многому научился и новые знания применил ошеломляюще.
2️⃣ Математик с яркими работами, получивший премию Веблена, который назло всем бросил позицию завкафедры в неплохом универе и пошёл зарабатывать деньги, ибо так настаивала жена. С женой он, конечно, развёлся, но осадочек остался… Ставил целью стать самым богатым человеком в мире, но стал «всего лишь» самым богатым трейдером. Продемонстрировав таким образом всем желающим зарабатывать, что реальный бизнес лучше финансового. После того, как вошёл в top20 богатейших людей мира с состоянием более 20 миллиардов долларов, продал свой феррари и занялся ботаникой на тяжёлых болотистых почвах. Заодно выдал несколько ярдов на разработку новых методов терапии аутизма. Ни в том, ни в другом не преуспел, от чего переживал чрезвычайно.
3️⃣ Трейдер, который назло всем сказал, что трейдера надо заменить роботом, поскольку у человека «в стакане» нет шансов из-за эго и нервов. Надо признать очевидное и перестать биться головой о клавиатуру. Именно в этом месте над Джимом смеялись особенно саркастически, намекая, что машина никогда не постигнет тайны рынков без критического мышления и понимания психологии высших приматов. В 2007-м году Фонд «Медальон», которым рулил Джим, заработал за 3 месяца 3 миллиарда на портфеле 6 миллиардов. Рекорды можно считать по-всякому, но этот рекорд, кажется, никто до сих пор не побил, при том, что именно так выглядит «Мохаммед Али мира трейдинга». Зарабатывать «три конца» на трёх долларах может каждый, а ты попробуй заработай хотя бы десять процентов на ярде.
4️⃣ Робототехник, который назло всем сказал, что одного робота недостаточно. Чтобы спастись от неизбежного отслеживания, роботы должны работать в рое, причём у каждого программа должна слегка отличаться от соседа, чтобы путать сентинелов. Один трейд-робот никогда не заработает даже 10% на ярде, потому что его быстро выследят зоркие нейронки и неумолимо сыграют против него в самое сердце. «Медальон» стал чемпионом именно из-за того, что запускал тысячи роботов с ортогональными стратегиями и коэффициентом Шарпа не более 2. С религиозной истовостью преследовалось правило ограничения позиции «не более 2х дней и 2х долларов и 2х Шарпов». Нарушителей «сжигали на костре» без обсуждения причин и обстоятельств.
5️⃣ На выборах 2016-го года пожертвовал порядка 50 миллионов долларов на кампанию и фонды Хиллари Клинтон, но попросил своего ключевого друга и бизнес-партнёра Роберта Мерсера выдать примерно столько же Трампу. Роберт случайно выдал вдвое больше. Так получилось. Когда Трамп победил, Джим горько переживал и изредка подмигивал Роберту.
Итак, чему же мы научимся у жизни Джима Саймонса? Да всё тому же: делай то, что тебе мило, не сдавайся, и, после того как порадовал душу, думай головой. Ничоновово. Однако, проиллюстрировано увлекательно и убедительно.
#teaching