🧑💻 УРОК №5: Стратегия "Черепах" (Turtle Traders)
Уровень: Для начинающих и продолжающих (требует железной дисциплины)
Таймфреймы: Изначально дневные (D1)
Тип: Тренд-следящая, среднесрочная
История: В 1983 году известные трейдеры Ричард Деннис и Уильям Экхард поспорили, можно ли успешного трейдера вырастить или им нужно родиться. Они набрали группу обычных людей ("черепах"), обучили их простой механической системе и дали им реальные счета. Результат доказал: дисциплина важнее таланта.
1️⃣ ЧАСТЬ 1: Философия и основы
Главный принцип: Цены движутся трендами. Задача трейдера — поймать начало крупного тренда и удерживать позицию как можно дольше, чтобы максимально заработать на нем. Стратегия предполагает множество маленьких убытков (ложных входов) и несколько огромных прибылей, которые их все перекрывают.
Ключевые столпы системы:
1. Система входа: Четкие правила для открытия длинных и коротких позиций.
2. Position Sizing (Размер позиции): Определение объема позиции на основе волатильности актива и размера капитала. Это сердце системы.
3. Risk Management (Управление рисками): Жесткие правила постановки стоп-лоссов.
4. Выход из позиции: Правила фиксации прибыли.
2️⃣ ЧАСТЬ 2: Правила системы (оригинальная версия)
ШАГ 1: Сигнал на вход (Правило пробоя канала)
* Мы следим за ценой и определяем самый высокий максимум и самый низкий минимум за последние N дней.
* Длинная позиция (BUY): Покупаем, когда цена торгуется выше максимума последних 20 дней.
* Короткая позиция (SELL): Продаем, когда цена торгуется ниже минимума последних 20 дней.
* Это сигнал на вход в возможный новый тренд.
ШАГ 2: Добавление к позиции (Правило пирамидинга)
* Если цена продолжает двигаться в нашу пользу, мы добавляемся к позиции.
* Для длинной позиции: Добавляем каждые 0.5 N от размера первоначального пробоя.
Пример: Если мы купили на пробое 20-дневного максимума, то следующую единицу добавляем, когда цена вырастет еще на 10 пунктов (0.5 * 20) от точки входа.
* Максимальное количество единиц (уровней добавления) — 4.
ШАГ 3: Risk Management (Стоп-Лосс)
* Стоп-лосс выставляется для каждой отдельной единицы (каждой добавки).
* Размер стопа: 2 N (две волатильности).
Пример: Для актива с N=10 пунктов, стоп-лосс для каждой купленной единицы будет стоять на 20 пунктов ниже цены входа для этой единицы.
* Если цена достигает стопа для одной единицы, мы закрываем только её, а не всю позицию.
ШАГ 4: Выход из позиции
* Для длинной позиции: Выходим из всех единиц, если цена опускается ниже минимума последних 10 дней.
* Для короткой позиции: Выходим, если цена поднимается выше максимума последних 10 дней.
#Торговые_стратегии
Продолжение ⬇️
Уровень: Для начинающих и продолжающих (требует железной дисциплины)
Таймфреймы: Изначально дневные (D1)
Тип: Тренд-следящая, среднесрочная
История: В 1983 году известные трейдеры Ричард Деннис и Уильям Экхард поспорили, можно ли успешного трейдера вырастить или им нужно родиться. Они набрали группу обычных людей ("черепах"), обучили их простой механической системе и дали им реальные счета. Результат доказал: дисциплина важнее таланта.
1️⃣ ЧАСТЬ 1: Философия и основы
Главный принцип: Цены движутся трендами. Задача трейдера — поймать начало крупного тренда и удерживать позицию как можно дольше, чтобы максимально заработать на нем. Стратегия предполагает множество маленьких убытков (ложных входов) и несколько огромных прибылей, которые их все перекрывают.
Ключевые столпы системы:
1. Система входа: Четкие правила для открытия длинных и коротких позиций.
2. Position Sizing (Размер позиции): Определение объема позиции на основе волатильности актива и размера капитала. Это сердце системы.
3. Risk Management (Управление рисками): Жесткие правила постановки стоп-лоссов.
4. Выход из позиции: Правила фиксации прибыли.
2️⃣ ЧАСТЬ 2: Правила системы (оригинальная версия)
ШАГ 1: Сигнал на вход (Правило пробоя канала)
* Мы следим за ценой и определяем самый высокий максимум и самый низкий минимум за последние N дней.
* Длинная позиция (BUY): Покупаем, когда цена торгуется выше максимума последних 20 дней.
* Короткая позиция (SELL): Продаем, когда цена торгуется ниже минимума последних 20 дней.
* Это сигнал на вход в возможный новый тренд.
ШАГ 2: Добавление к позиции (Правило пирамидинга)
* Если цена продолжает двигаться в нашу пользу, мы добавляемся к позиции.
* Для длинной позиции: Добавляем каждые 0.5 N от размера первоначального пробоя.
Пример: Если мы купили на пробое 20-дневного максимума, то следующую единицу добавляем, когда цена вырастет еще на 10 пунктов (0.5 * 20) от точки входа.
* Максимальное количество единиц (уровней добавления) — 4.
ШАГ 3: Risk Management (Стоп-Лосс)
* Стоп-лосс выставляется для каждой отдельной единицы (каждой добавки).
* Размер стопа: 2 N (две волатильности).
Пример: Для актива с N=10 пунктов, стоп-лосс для каждой купленной единицы будет стоять на 20 пунктов ниже цены входа для этой единицы.
* Если цена достигает стопа для одной единицы, мы закрываем только её, а не всю позицию.
ШАГ 4: Выход из позиции
* Для длинной позиции: Выходим из всех единиц, если цена опускается ниже минимума последних 10 дней.
* Для короткой позиции: Выходим, если цена поднимается выше максимума последних 10 дней.
#Торговые_стратегии
Продолжение ⬇️