Почему винрейт почти ничего не говорит о качестве стратегии?

Одна из первых цифр, на которую смотрят трейдеры - винрейт.
70–80% прибыльных сделок? Отличная стратегия! 😎
30–40%? Наверное, какая-то не очень.
Но это вообще не обязательно так.

Простой пример.
Стратегия №1
Винрейт: 80%.
Средняя прибыльная сделка: +1R.
Средняя убыточная: -5R.
На 10 сделках:
8 × 1R = +8R
2 × -5R = -10R
Итого: -2R.

А теперь:
Стратегия №2
Винрейт: всего 40%.
Прибыльная сделка: +3R.
Убыточная: -1R.
4 × 3R = +12R
6 × -1R = -6R
Итого: +6R.

Получается забавная ситуация:
80% винрейта → убыток.
40% винрейта → прибыль.
Поэтому сам по себе вопрос «Какой у стратегии винрейт?» для меня практически ничего не значит.
Гораздо интереснее связка:
Win Rate + Risk/Reward + просадка + количество сделок + срок жизни стратегии.
При этом высокий винрейт психологически очень приятен. Ты часто прав, редко получаешь стопы, вокруг много зелёного. Мозгу нравится. 😂
Но рынку совершенно безразлично, как часто вы оказываетесь правы. Важно, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.
Поэтому одна из моих любимых мыслей: В трейдинге необязательно часто быть правым.
Главное - дорого продавать свою правоту и дёшево оплачивать ошибки. 😎

КАНАЛ | ЧАТ | БОТ-АССИСТЕНТ | ОБУЧЕНИЕ
АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP