Репост из: GLAD2TRADE
Profit Factor — 31.4. Запускаем?
Посмотрите на результаты этого теста.
📈 Доходность за 3 года: +234,7%
🎯 Прибыльных сделок: 84,47%
🔢 Всего сделок: 103
⚡️ Profit Factor: 31,4
На первый взгляд - практически идеальная стратегия.
Для тех, кто не сталкивался с этим показателем: Profit Factor показывает отношение общей прибыли прибыльных сделок к общей сумме убытков убыточных.
То есть PF = 31,4 означает, что в этом тесте на каждый $1 зафиксированного убытка пришлось примерно $31,4 валовой прибыли. Выглядит впечатляюще.
Запускаем на реальные деньги?
Я бы не торопился.
Потому что на этом же тесте есть ещё одна цифра: Максимальная просадка - 36,8%.
И вот с этого момента анализ стратегии только начинается.
Почему при настолько высоком Profit Factor мы получили такую просадку?
Достаточно ли 103 сделок, чтобы делать выводы?
Как прибыль распределена между этими сделками?
Не получилось ли так, что значительную часть результата сделали несколько отдельных трейдов?
Что происходило с позицией внутри сделки?
Насколько результат зависит от конкретных параметров стратегии?
Что произойдёт, если немного изменить эти параметры?
Учтены ли комиссии и реальные условия исполнения?
И наконец, самый важный вопрос: насколько вероятно, что поведение стратегии на реальном рынке будет похоже на то, что мы видим в бэктесте?
Вот поэтому в алгоритмической торговле недостаточно найти красивую equity curve, высокий Win Rate или огромный Profit Factor.
Хороший бэктест - это не конец исследования. Это повод начать задавать стратегии неудобные вопросы.
И как раз об этом будем говорить уже в эту субботу, 3 октября, на втором открытом эфире.
В этот раз будет гораздо больше практики. Возьмём торговую идею, посмотрим, как она превращается в алгоритм, проведём тестирование и разберём полученные результаты.
И главное - попробуем понять: каким цифрам в бэктесте можно доверять, а какие могут создать опасную иллюзию хорошей стратегии.
📅 3 октября
⏰ 16:00
🎙 Открытый эфир
Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на эфир ✅
А пока можете написать в комментариях: увидев такой тест, вы бы запустили эту стратегию на реальные деньги?
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP
Посмотрите на результаты этого теста.
📈 Доходность за 3 года: +234,7%
🎯 Прибыльных сделок: 84,47%
🔢 Всего сделок: 103
⚡️ Profit Factor: 31,4
На первый взгляд - практически идеальная стратегия.
Для тех, кто не сталкивался с этим показателем: Profit Factor показывает отношение общей прибыли прибыльных сделок к общей сумме убытков убыточных.
То есть PF = 31,4 означает, что в этом тесте на каждый $1 зафиксированного убытка пришлось примерно $31,4 валовой прибыли. Выглядит впечатляюще.
Запускаем на реальные деньги?
Я бы не торопился.
Потому что на этом же тесте есть ещё одна цифра: Максимальная просадка - 36,8%.
И вот с этого момента анализ стратегии только начинается.
Почему при настолько высоком Profit Factor мы получили такую просадку?
Достаточно ли 103 сделок, чтобы делать выводы?
Как прибыль распределена между этими сделками?
Не получилось ли так, что значительную часть результата сделали несколько отдельных трейдов?
Что происходило с позицией внутри сделки?
Насколько результат зависит от конкретных параметров стратегии?
Что произойдёт, если немного изменить эти параметры?
Учтены ли комиссии и реальные условия исполнения?
И наконец, самый важный вопрос: насколько вероятно, что поведение стратегии на реальном рынке будет похоже на то, что мы видим в бэктесте?
Вот поэтому в алгоритмической торговле недостаточно найти красивую equity curve, высокий Win Rate или огромный Profit Factor.
Хороший бэктест - это не конец исследования. Это повод начать задавать стратегии неудобные вопросы.
И как раз об этом будем говорить уже в эту субботу, 3 октября, на втором открытом эфире.
В этот раз будет гораздо больше практики. Возьмём торговую идею, посмотрим, как она превращается в алгоритм, проведём тестирование и разберём полученные результаты.
И главное - попробуем понять: каким цифрам в бэктесте можно доверять, а какие могут создать опасную иллюзию хорошей стратегии.
📅 3 октября
⏰ 16:00
🎙 Открытый эфир
Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на эфир ✅
А пока можете написать в комментариях: увидев такой тест, вы бы запустили эту стратегию на реальные деньги?
КАНАЛ | БОТ-АССИСТЕНТ | ПРЕЗЕНТАЦИЯ | ОТЗЫВЫ
ЧАТ | АЛГОТРЕЙДИНГ FIREDRAKE.APP