Fair Value Gap (FVG) и Imbalance (IMB) являются одним и тем же сетапом, отличается только точка входа. В хрестоматийном варианте это 3 свечи, средняя из которых имеет паранормальное движение вверх (лонговый сетап) или вниз (шортовый). Логика паттерна в том, что слишком быстрый рост или снижение цены оставили зазор (гэп), в котором практически не было торгов.

➡️Гэпом в данном случае является часть паранормальной свечи между верхней и нижней тенями предыдущей и следующей, а не разрыв между свечами, который принято называть гэпом в классическом трейдинге.

Соответственно, после стабилизации цена обычно возвращается в этот гэп прежде, чем пойдет дальше в сторону импульса. Происходит это потому, что цена на пике становится выше той, по которой готовы покупать в моменте (лонг). Слишком многие игроки не успели взять актив дешево и будут ждать некоторого снижения.

▪️Главные различия между FVG и IMB:

➡️ FVG подразумевает вход в позицию примерно в середине гэпа или даже в его верхней части (на картинке представлен пример с лонговым сетапом). Точка входа у FVG определяется “на глаз”. Противники этого подхода говорят о том, что субъективность определения точки входа является его минусом. Многие трейдеры берут ровно середину паранормальной свечи. Более того, в TradingView есть множество индикаторов, которые автоматически подсвечивают такие сетапы. Искать их можно по словосочетанию fair value gap. Субъективность определения точки входа во многом является и плюсом, так как на рынке не существует концептов, которые работают в любых условиях (поэтому нет универсальных стратегий). Трейдеру важно найти сетап, а затем, используя свою интуицию и анализ, определить точку входа внутри гэпа согласно текущему контексту.

➡️ У IMB точка входа под нижней границей гэпа, как на иллюстрации (лонговый сетап). Сторонники дисбалансов отмечают детерминированность подхода, что упрощает стратегию. Не надо думать, когда входить. Это же является и минусом IMB. Во-первых, такие сетапы случаются гораздо реже — тренд чаще продолжается с небольшим откатом, без касания нижней границы. Во-вторых, детерминированность делает их уязвимыми для манипуляций, ведь такой подход легко автоматизировать, а значит, маркет-мейкеру можно легче создавать ситуации для “сбора стопов”.

▪️Take-Profit: в обоих случаях следует ориентироваться на уровни и силу паранормального импульса. В самом простом варианте тейк-профит ставится у следующей зоны сопротивления (лонг). Если сетап возникает после отката от ATH, можно ориентироваться просто на сам уровень ATH, от которого произошел откат. Также можно использовать trailing stop и смотреть на “круглые значения”, возле которых все любят ставить TP.

▪️Stop-Loss: сторонники IMB говорят, что главным минусом FVG является плохой risk-reward ratio, так как непонятно, где ставить стоп. Если у нижней границы, то он рискует сработать в том месте, где imb-трейдер только набирает позицию. Если ставить ниже, то risk-reward станет совсем неэффективным. Решением этой проблемы является набор позиции лесенкой. То есть, превращение своей торговли fair value gap в комбинированную торговлю IMB и FVG, когда первый вход идет по FVG, второй (в случае необходимости) по IMB. Также важно изучить актив, которым вы торгуете. Часто вы сможете увидеть, что, допустим, IMB-сетап встречается настолько редко, что его точка входа, как раз, является хорошим стопом, так как откат такой силы чаще означает остановку тренда.
У IMB стопом является уровень ниже зоны проторговки, предшествующей паранормальной свече.

По опыту можно сказать, что на крипто рынке чаще работают fair value gaps. Также оба этих подхода являются вариациями торговли откатов. Например, популярная стратегия торгов по откату до определенных уровней фибы — это, по сути, торговля FVG и IMB. Также часто FVG находится где-то у средней по Боллинджеру, а IMB у нижней полосы.

Продолжение с деталями по таймфреймам, а также пример торгов 🧂 SOL на сетапах FVG и IMB в комментариях ⤵️

UPD: к сожалению, телеграм удалил старые комментарии с примерами.

#обучение