iBond: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОТБОР В СЕРВИСЕ “АНАЛИЗ ОБЛИГАЦИЙ”
Обычно все мы отбираем облигации по сроку, доходности, кредитному качеству, сложности, другим параметрам и получаем некоторый список подходящих нам бумаг.
Однако, часто, в этом списке сложно сориентироваться - список большой, разброс доходностей широкий даже на одном уровне кредитного рейтинга - не понятно какие именно бумаги выбрать.
Базовые стратегии, параметры Ликвидности, Качества эмитента и его составляющие (здесь подробная статья об этом показателе и его отличие от рейтингов) в нашем сервисе "Анализ облигаций" хорошо помогают уточнить и сократить список для выбора.
Но даже после этих фильтров обычно остаются те же самые проблемы - разброс доходностей, разброс показателей качества и т.д.
Это рождает необходимость дополнительно учитывать размер бизнеса эмитента, его долговую нагрузку, ликвидность, оценивать соответствует ли данная доходность риску и придумывать еще множество методов соединения всех этих показателей для получения итоговой оценки, хотя бы в уме.
🔹 Функция iBond
Наш сервис "Анализ облигаций" позволяет пройти весь описанный выше путь, но даже нам, профессионалам, это не всегда легко.
Но, по крайней мере, у нас есть преимущество. Мы можем настроить вывод всех необходимых данных и, используя наш опыт, правильно и комплексно оценить их, а затем отобрать нужное число бумаг для конкретного портфеля.
Функция iBond - это цифровое представление этого опыта - искусственный интеллект.
Она представляет следующие возможности:
▪️ Применение опыта экспертов к отбору облигации по нужным вам параметрам в один клик;
▪️ Выбор наиболее интересных облигаций с лучшим балансом доходности, кредитоспособности эмитента и рыночных характеристик бумаг;
▪️ Исключение облигаций с высоким (в том силе "скрытым") риском и недостаточной доходностью для покрытия этого риска;
▪️ Совместный учтёт взаимосвязей доходности конкретной облигации, долговой нагрузки эмитента, размера бизнеса, качества эмитента, качества раскрытия им информации и прочих параметров;
▪️ Автоматический учет ликвидности и сложности облигаций;
▪️ Регулирование жесткости отбора (установка требований диверсификации).
Функция iBond отбирает наиболее интересные облигации из любого списка, полученного вами в нашем сервисе, так, как бы это сделал опытный эксперт.
Само собой, идеальная настройка этого "эксперта" потребует вашей обратной связи и времени.
Пока что функция работает только с корпоративными облигациями, но постепенно мы расширим ее возможности на государственные бумаги (ОФЗ) и бумаги субъектов федерации.
🔹 Как применять
Чтобы примерить функцию просто включите ее в главном меню фильтров Анализа облигаций и выберете нужным вам уровень диверсификации.
Мы рекомендуем использовать iBond по умолчанию и далее применять все остальные нужные вам фильтры.
Функция будет отбирать самые интересные облигации при каждом применении/изменении или отключении любого фильтра. Она также работает при поиске аналогов для всех бумаг и поиске замен.
Для лучших результатов сократите область отбора, то есть выберете подходящую для вас Базовую стратегию, срок/доходность облигаций и т.д.
Помимо этого, iBond сразу учитывает ликвидность, поэтому фильтр "Ликвидность" можно не использовать отдельно. Также сразу отбрасываются очень сложные облигации и фильтр "Сложность" (в группе фильтров Факторы) также можно не настраивать отдельно.
🔹 Как это сделано
В полной версии этой статьи в Дзен мы подробно рассказываем как именно сделана и работает функция iBond в контексте классической логики и нечеткой логики, которая и применялась для переноса опыта экспертов в цифровой вид (иллюстрация внизу оттуда).
👉👉 Полная версия статьи с инфографикой
=========
Вы можете подбирать облигации под ваши требования по десяткам параметров и готовым выборкам в нашем сервисе «Анализ облигаций».
Если вам не подходят отдельные облигации, наш биржевой фонд BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестирования в широкий портфель облигаций при минимальных затратах (всего 0.4% в год)
#доходъоблигации
Обычно все мы отбираем облигации по сроку, доходности, кредитному качеству, сложности, другим параметрам и получаем некоторый список подходящих нам бумаг.
Однако, часто, в этом списке сложно сориентироваться - список большой, разброс доходностей широкий даже на одном уровне кредитного рейтинга - не понятно какие именно бумаги выбрать.
Базовые стратегии, параметры Ликвидности, Качества эмитента и его составляющие (здесь подробная статья об этом показателе и его отличие от рейтингов) в нашем сервисе "Анализ облигаций" хорошо помогают уточнить и сократить список для выбора.
Но даже после этих фильтров обычно остаются те же самые проблемы - разброс доходностей, разброс показателей качества и т.д.
Это рождает необходимость дополнительно учитывать размер бизнеса эмитента, его долговую нагрузку, ликвидность, оценивать соответствует ли данная доходность риску и придумывать еще множество методов соединения всех этих показателей для получения итоговой оценки, хотя бы в уме.
🔹 Функция iBond
Наш сервис "Анализ облигаций" позволяет пройти весь описанный выше путь, но даже нам, профессионалам, это не всегда легко.
Но, по крайней мере, у нас есть преимущество. Мы можем настроить вывод всех необходимых данных и, используя наш опыт, правильно и комплексно оценить их, а затем отобрать нужное число бумаг для конкретного портфеля.
Функция iBond - это цифровое представление этого опыта - искусственный интеллект.
Она представляет следующие возможности:
▪️ Применение опыта экспертов к отбору облигации по нужным вам параметрам в один клик;
▪️ Выбор наиболее интересных облигаций с лучшим балансом доходности, кредитоспособности эмитента и рыночных характеристик бумаг;
▪️ Исключение облигаций с высоким (в том силе "скрытым") риском и недостаточной доходностью для покрытия этого риска;
▪️ Совместный учтёт взаимосвязей доходности конкретной облигации, долговой нагрузки эмитента, размера бизнеса, качества эмитента, качества раскрытия им информации и прочих параметров;
▪️ Автоматический учет ликвидности и сложности облигаций;
▪️ Регулирование жесткости отбора (установка требований диверсификации).
Функция iBond отбирает наиболее интересные облигации из любого списка, полученного вами в нашем сервисе, так, как бы это сделал опытный эксперт.
Само собой, идеальная настройка этого "эксперта" потребует вашей обратной связи и времени.
Пока что функция работает только с корпоративными облигациями, но постепенно мы расширим ее возможности на государственные бумаги (ОФЗ) и бумаги субъектов федерации.
🔹 Как применять
Чтобы примерить функцию просто включите ее в главном меню фильтров Анализа облигаций и выберете нужным вам уровень диверсификации.
Мы рекомендуем использовать iBond по умолчанию и далее применять все остальные нужные вам фильтры.
Функция будет отбирать самые интересные облигации при каждом применении/изменении или отключении любого фильтра. Она также работает при поиске аналогов для всех бумаг и поиске замен.
Для лучших результатов сократите область отбора, то есть выберете подходящую для вас Базовую стратегию, срок/доходность облигаций и т.д.
Помимо этого, iBond сразу учитывает ликвидность, поэтому фильтр "Ликвидность" можно не использовать отдельно. Также сразу отбрасываются очень сложные облигации и фильтр "Сложность" (в группе фильтров Факторы) также можно не настраивать отдельно.
🔹 Как это сделано
В полной версии этой статьи в Дзен мы подробно рассказываем как именно сделана и работает функция iBond в контексте классической логики и нечеткой логики, которая и применялась для переноса опыта экспертов в цифровой вид (иллюстрация внизу оттуда).
👉👉 Полная версия статьи с инфографикой
=========
Вы можете подбирать облигации под ваши требования по десяткам параметров и готовым выборкам в нашем сервисе «Анализ облигаций».
Если вам не подходят отдельные облигации, наш биржевой фонд BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестирования в широкий портфель облигаций при минимальных затратах (всего 0.4% в год)
#доходъоблигации