Стратегии Smart Beta реализуются путем составления портфеля отличающегося от индекса (например, индекса Московской биржи или какого-нибудь индекса облигаций) согласно какому-либо правилу. Их придумали в попытке обыгрывать индексы, но без обычным для активных стратегий проблем с затратим, налогами и сложностью выбора моментов для совершения операций.
✅Плюсы:
+ Низкие затраты по сравнению с другими активными стратегиями
+ Могут обыгрывать пассивные инвестиции в индекс
+ Диверсификация
+ Возможность выбрать стратегии с меньшим риском, чем у индекса.
⛔️Минусы:
- В долгосрочном периоде, скорее всего, проиграют пассивным инвестициям из-за затрат и налогов
- Риски, обычно, сопоставимы с пассивными инвестициями
- Сложность самостоятельного формирования и поддержки.
🅿️Вывод: Используйте для краткосрочных и среднесрочных инвестиций с целью роста капитала.
На российском рынке мы используем следующие базовые стратегии Smart Beta:
- Дивидендные акции
- Акции ценности (value)
- Акции глубокой ценности (deep value)
- SmartEstimate
- Акции роста
Подробнее читайте в Дзен
А еще все указанные выше стратегии можно реализовать в нашем сервисе Анализ акций.
✅Плюсы:
+ Низкие затраты по сравнению с другими активными стратегиями
+ Могут обыгрывать пассивные инвестиции в индекс
+ Диверсификация
+ Возможность выбрать стратегии с меньшим риском, чем у индекса.
⛔️Минусы:
- В долгосрочном периоде, скорее всего, проиграют пассивным инвестициям из-за затрат и налогов
- Риски, обычно, сопоставимы с пассивными инвестициями
- Сложность самостоятельного формирования и поддержки.
🅿️Вывод: Используйте для краткосрочных и среднесрочных инвестиций с целью роста капитала.
На российском рынке мы используем следующие базовые стратегии Smart Beta:
- Дивидендные акции
- Акции ценности (value)
- Акции глубокой ценности (deep value)
- SmartEstimate
- Акции роста
Подробнее читайте в Дзен
А еще все указанные выше стратегии можно реализовать в нашем сервисе Анализ акций.