AI-агент сообщил, что улучшил стратегию. Но что именно стало лучше — код или условия теста?
Два бэктеста нельзя честно сравнить, если между ними изменились даты, биржа, комиссия, funding, проскальзывание или версия тестера. Одинаковое название стратегии ещё не означает одинаковый эксперимент.
Перед тем как принять новый результат, нужно сохранить:
▸ версию кода и параметры;
▸ биржу, инструмент и диапазон истории;
▸ комиссии, slippage, funding и liquidation;
▸ количество проверенных вариантов;
▸ версию тестовой среды;
▸ сделки, метрики и журнал запуска.
Если агент добавил фильтр и получил меньшую просадку, но одновременно поменял исторический диапазон, вывод ничего не доказывает. Сначала повторяем старую версию на тех же данных, затем меняем только фильтр.
Как превратить красивую цифру в воспроизводимый эксперимент:
🔗 https://easytrading.pw/blog/reproducible-ai-agent-backtesting
XTester помогает исторически проверять стратегии, но бэктест не гарантирует будущую доходность.
#XTester #EasyTrading #AI
Два бэктеста нельзя честно сравнить, если между ними изменились даты, биржа, комиссия, funding, проскальзывание или версия тестера. Одинаковое название стратегии ещё не означает одинаковый эксперимент.
Перед тем как принять новый результат, нужно сохранить:
▸ версию кода и параметры;
▸ биржу, инструмент и диапазон истории;
▸ комиссии, slippage, funding и liquidation;
▸ количество проверенных вариантов;
▸ версию тестовой среды;
▸ сделки, метрики и журнал запуска.
Если агент добавил фильтр и получил меньшую просадку, но одновременно поменял исторический диапазон, вывод ничего не доказывает. Сначала повторяем старую версию на тех же данных, затем меняем только фильтр.
Как превратить красивую цифру в воспроизводимый эксперимент:
🔗 https://easytrading.pw/blog/reproducible-ai-agent-backtesting
XTester помогает исторически проверять стратегии, но бэктест не гарантирует будущую доходность.
#XTester #EasyTrading #AI