Бэктест и live расходятся не «где-то в итоговой доходности». Первое расхождение появляется раньше — в одном из слоёв: данные, сигнал, ордер, исполнения или позиция.

Поэтому я не начинаю с P&L. Я фиксирую контракт прогона, выравниваю временную шкалу и сравниваю обе траектории событие за событием. Первая точка расхождения обычно объясняет всё, что идёт после неё.

В новой статье — пошаговая схема расследования, минимальная трассировка и разбор типовых причин: комиссии, проскальзывание, partial fills, rejected orders и timezone.

Читать: https://easytrading.pw/blog/find-first-strategy-mismatch

Образовательный материал. Без сигналов и обещаний доходности.