Спреды рублевых облигаций: какой стратегии можно придерживаться в текущих условиях
Отслеживание G-спредов (корпоративных облигаций к ОФЗ) важно для понимания общей динамики доходностей долговых инструментов, отражающей текущую оценку премий за корпоративный риск.
С 20-х чисел июля доходности рублевых облигаций стали снижаться. Неожиданное решение ЦБ РФ 24 июля понизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,00% (ожидалось ее сохранение) поддержало этот тренд. G-спреды (к ОФЗ 2Y) по корпоративным бондам продолжают сужаться. Чего можно ожидать по спредам в дальнейшем – в данной статье.
Автор: Андрей Севастьянов
Продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1337606/
Наша аналитика в MAX
Отслеживание G-спредов (корпоративных облигаций к ОФЗ) важно для понимания общей динамики доходностей долговых инструментов, отражающей текущую оценку премий за корпоративный риск.
С 20-х чисел июля доходности рублевых облигаций стали снижаться. Неожиданное решение ЦБ РФ 24 июля понизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,00% (ожидалось ее сохранение) поддержало этот тренд. G-спреды (к ОФЗ 2Y) по корпоративным бондам продолжают сужаться. Чего можно ожидать по спредам в дальнейшем – в данной статье.
Автор: Андрей Севастьянов
Продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1337606/
Наша аналитика в MAX