Завершение тестирования доработки и введение ее в боевой режим✔️
Мы завершили тестирование доработки, о которой было несколько публикаций выше. Пришли к однозначному выводу - доработка в корне меняет работу системы в сторону надежности фиксации постоянно присутствующего upnl.
На рис. 1 вы видите два графика:
🔴 красный - без доработки, текущая работа системы;
🔵 синий - с доработкой, тестируемая модель.
Даже при условии, что сейчас мы наблюдаем upnl по синему графику выше, чем по красному (рис. 1), всё же 90% upnl по синему графику зафиксированы (рис. 2). Т.е. по тестируемой доработке мы уже имеем хорошую "нажористую синицу" в руке, вместо хоть и очень красивого журавля, но в небе по синему графику. Также нельзя отметать и тот факт, что в период с 22 июня по 10 июля синий график был в разы комфортнее (рис. 1), без убивающей всё желание смотреть на график просадки! Комфорт инвестора для нас крайне важный фактор.
Для сравнения мы оставим один из счетов без изменений на текущей работающей системе для продолжения оценки внесенных изменений.
Также важно понимать, что доработка не меняет точки открытия и закрытия позиций и не оказывает никакого влияния на размер просадки.
P.S.: на рис. 2 на синем графике мы также нанести область тестирования, с 17.06.2025. На текущий момент мы видим +5,0% при условии практически отсутствующего upnl - это тот среднемесячный показатель, которые теперь является нашим таргетом.
Мы завершили тестирование доработки, о которой было несколько публикаций выше. Пришли к однозначному выводу - доработка в корне меняет работу системы в сторону надежности фиксации постоянно присутствующего upnl.
На рис. 1 вы видите два графика:
🔴 красный - без доработки, текущая работа системы;
🔵 синий - с доработкой, тестируемая модель.
Даже при условии, что сейчас мы наблюдаем upnl по синему графику выше, чем по красному (рис. 1), всё же 90% upnl по синему графику зафиксированы (рис. 2). Т.е. по тестируемой доработке мы уже имеем хорошую "нажористую синицу" в руке, вместо хоть и очень красивого журавля, но в небе по синему графику. Также нельзя отметать и тот факт, что в период с 22 июня по 10 июля синий график был в разы комфортнее (рис. 1), без убивающей всё желание смотреть на график просадки! Комфорт инвестора для нас крайне важный фактор.
Для сравнения мы оставим один из счетов без изменений на текущей работающей системе для продолжения оценки внесенных изменений.
Также важно понимать, что доработка не меняет точки открытия и закрытия позиций и не оказывает никакого влияния на размер просадки.
P.S.: на рис. 2 на синем графике мы также нанести область тестирования, с 17.06.2025. На текущий момент мы видим +5,0% при условии практически отсутствующего upnl - это тот среднемесячный показатель, которые теперь является нашим таргетом.