Nautilus Trader — индустриальный бэктестинг

https://github.com/nautechsystems/nautilus_trader

Если вы пытались превратить красивую идею в реплицируемый PnL, вы знаете, как это весело и увлекательно: бэктест не сходится, исполнение — по ценам с ффилами, а латенси существует только на словах.

Nautilus Trader — это попытка закрыть именно этот разрыв. Проект от Nautech Systems, open-source, сразу целится в production-grade trading stack.

🧠 Ключевая идея

Бэктест = симуляция реальной торговой системы, а не просто прогон сигналов по историческим ценам.

Библиотека моделирует не только рынок, но и ордера, исполнение, задержки, комиссии, частичную ликвидность, состояние портфеля, event-driven логику.

Фактически, это единый движок для research, backtesting, paper trading, live.

Без переписывания стратегии под каждый этап.

⚙️ Архитектура
- Event-driven ядро (никаких «for price in prices»)
- Строгое разделение:
- Strategy
- Execution
- Portfolio
- Risk
- Детальная модель ордеров (limit / market / stop / OCO и т.д.)
- Поддержка crypto, FX, equities
- Python + Rust (где нужна скорость)

Это не обертка над pandas, а торговый симулятор, ближе по духу к тому, как думают HFT / prop desks.

📊 Почему это важно для квантов

Большинство стратегий умирают не из-за идеи, а из-за недоучтённого исполнения, хвостов распределения PnL, нелинейностей при масштабировании.

Nautilus Trader заставляет как можно раньше подумать про ликвидность, проскальзывание, устойчивость PnL, path-dependence.

А значит — лучше понимать, какие риски вы реально покупаете или продаете.

⸻

А вы каким порошком пользуетесь:
• моделируете исполнение в бэктестах?
• знаете, чувствительность своего PnL от проскальзывания и комиссий?

Quant Researcher