📊 Мониторинг работает на полную. Портфель под наблюдением и реструктуризации растут
В предыдущем посте мы рассмотрели изменения в розничном кредитовании. Сегодня – результаты бенчмарка по кредитному риску в сегменте крупного и среднего бизнеса.
📌 По данным Банка России, в I кв. 2026 г. рост корпоративного кредитования замедлился и составил 0,7%. Основной прирост пришелся на компании-экспортеры. По мнению регулятора, одной из причин замедления стали высокие бюджетные расходы. Исполнители государственных контрактов получили финансирование из бюджета и меньше нуждались в банковских кредитах.
Высокие процентные ставки (~19%) продолжают сдерживать спрос на корпоративные кредиты, особенно со стороны малого и среднего бизнеса.
Мы проанализировали показатели кредитного риска в сегменте крупного и среднего бизнеса среди участников нашего бенчмаркинга:
🔹Структура портфеля
Резюме: увеличивается доля кредитов во 2-й и 3-й стадии, а также кредитов, находящихся под повышенным наблюдением со стороны банков.
🔹CoR (Cost of Risk) показывает, какую часть кредитного портфеля банк фактически теряет из-за кредитного риска через создание резервов.
Резюме: снижение стоимости риска в основном связано со снижением темпа роста новых выдач.
🔹NPL Coverage – насколько проблемные кредиты обеспечены резервами.
Резюме: банки сохраняют достаточный запас резервов (больше 100%) для покрытия потенциальных убытков по проблемным кредитам. При этом крупные дефолты могут существенно повлиять на данный показатель.
🔹Ставка резервирования работающего портфеля (1-2 стадии)
Резюме: банки наблюдают за развитием ситуации и пока сохраняют текущие уровни резервирования.
🔹Доля просрочки 90-360
Резюме: платежная дисциплина корпоративных заемщиков немного ухудшилась, но рост просрочки пока остается умеренным. При этом наблюдается рост реструктуризаций.
🔦Рост фактической просрочки в I кв. 2026 г. был незначительный. При этом банки усиливают мониторинг корпоративного портфеля, сохраняя осторожный взгляд по дальнейшей динамике.
🤝 Если ваш банк еще не участвует в нашем регулярном бенчмарке по кредитному риску, будем рады представить полный перечень показателей и обсудить возможности сотрудничества.
Контакт для связи: Николай @Nikolay_Belov_TeDo
🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC
#ВИСТА
#кредитный_риск
В предыдущем посте мы рассмотрели изменения в розничном кредитовании. Сегодня – результаты бенчмарка по кредитному риску в сегменте крупного и среднего бизнеса.
📌 По данным Банка России, в I кв. 2026 г. рост корпоративного кредитования замедлился и составил 0,7%. Основной прирост пришелся на компании-экспортеры. По мнению регулятора, одной из причин замедления стали высокие бюджетные расходы. Исполнители государственных контрактов получили финансирование из бюджета и меньше нуждались в банковских кредитах.
Высокие процентные ставки (~19%) продолжают сдерживать спрос на корпоративные кредиты, особенно со стороны малого и среднего бизнеса.
Мы проанализировали показатели кредитного риска в сегменте крупного и среднего бизнеса среди участников нашего бенчмаркинга:
🔹Структура портфеля
Динамика по банкам остается разнонаправленной. В среднем по выборке за I кв. 2026 г. объем кредитов 1-й стадии увеличился на 2%, 2-й стадии снизился на 5%, а 3-й стадии вырос на 8%.
Резюме: увеличивается доля кредитов во 2-й и 3-й стадии, а также кредитов, находящихся под повышенным наблюдением со стороны банков.
🔹CoR (Cost of Risk) показывает, какую часть кредитного портфеля банк фактически теряет из-за кредитного риска через создание резервов.
Уровень риска снизился с 0,79% в декабре 2025 г., до 0,55% в марте 2026 г.
Резюме: снижение стоимости риска в основном связано со снижением темпа роста новых выдач.
🔹NPL Coverage – насколько проблемные кредиты обеспечены резервами.
Покрытие проблемной задолженности резервами остается высоким и составляет около 102% на март 2026 г.
Резюме: банки сохраняют достаточный запас резервов (больше 100%) для покрытия потенциальных убытков по проблемным кредитам. При этом крупные дефолты могут существенно повлиять на данный показатель.
🔹Ставка резервирования работающего портфеля (1-2 стадии)
Показатель незначительно снизился с 1,4% в декабре 2025 г. до 1,3% в марте 2026 г. Банк ожидает отчетности за 6 месяцев и наблюдает за портфелем, сохраняя ставку резерва на текущем уровне.
Резюме: банки наблюдают за развитием ситуации и пока сохраняют текущие уровни резервирования.
🔹Доля просрочки 90-360
В среднем по рынку просрочки мало, и ее рост незначителен с 0,65% в декабре 2025 г. до 0,75% в марте 2026 г.
Резюме: платежная дисциплина корпоративных заемщиков немного ухудшилась, но рост просрочки пока остается умеренным. При этом наблюдается рост реструктуризаций.
🔦Рост фактической просрочки в I кв. 2026 г. был незначительный. При этом банки усиливают мониторинг корпоративного портфеля, сохраняя осторожный взгляд по дальнейшей динамике.
🤝 Если ваш банк еще не участвует в нашем регулярном бенчмарке по кредитному риску, будем рады представить полный перечень показателей и обсудить возможности сотрудничества.
Контакт для связи: Николай @Nikolay_Belov_TeDo
🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC
#ВИСТА
#кредитный_риск