84% фондового рынка - это высокочастотные боты (HFT) и только 16% сделок совершается людьми
(с) из отчета TABB Group, 2012
HFT (High Frequancy Trading) - специальные торговые стратегии, где сделки совершают роботы. Покупают и продают позиции в течение долей секунды.
В России в 2009 на долю HFT приходилось 55% ордеров. В январе 2007 — 20%, в августе 2008 г. — 30%.
Почему так?
Человек физически не способен реагировать со скоростью программного алгоритма. Когда есть автоматизация рутинных процессов, снижается негативное влияние человеческого фактора. И появляется время на стратегическое планирование.
Еще немного истории:
Первые попытки создания автоматизированных систем торговли были еще в конце прошлого века как только развитие интернета сделало это возможным. Биржи начали отслеживать активность ботов 3–4 года назад.
Кризис вызвал скачок доли ботов в биржевых торгах по всему миру. По данным Deutsche Boerse, в 2004 г. на долю роботов приходилось 20% объема электронных торгов акциями, а в первой половине 2009 г. – уже 42%. На LSE доля «технических трейдеров» в 2005 г. редко превышала 15%, к январю 2008 г. приблизилась к 20%, а к началу 2009 г. превысила 30%. На NYSE доля «программного трейдинга» в последние годы редко превышала 30%, но летний спад активности на нем отражается меньше: в июне 2009 г. была 48%. (с) Ведомости
(с) из отчета TABB Group, 2012
HFT (High Frequancy Trading) - специальные торговые стратегии, где сделки совершают роботы. Покупают и продают позиции в течение долей секунды.
В России в 2009 на долю HFT приходилось 55% ордеров. В январе 2007 — 20%, в августе 2008 г. — 30%.
Почему так?
Человек физически не способен реагировать со скоростью программного алгоритма. Когда есть автоматизация рутинных процессов, снижается негативное влияние человеческого фактора. И появляется время на стратегическое планирование.
Еще немного истории:
Первые попытки создания автоматизированных систем торговли были еще в конце прошлого века как только развитие интернета сделало это возможным. Биржи начали отслеживать активность ботов 3–4 года назад.
Кризис вызвал скачок доли ботов в биржевых торгах по всему миру. По данным Deutsche Boerse, в 2004 г. на долю роботов приходилось 20% объема электронных торгов акциями, а в первой половине 2009 г. – уже 42%. На LSE доля «технических трейдеров» в 2005 г. редко превышала 15%, к январю 2008 г. приблизилась к 20%, а к началу 2009 г. превысила 30%. На NYSE доля «программного трейдинга» в последние годы редко превышала 30%, но летний спад активности на нем отражается меньше: в июне 2009 г. была 48%. (с) Ведомости