Статистика SP500 по месяцам за последние 70+ лет (с 1950 по 2026 год).

Исторически рынок акций США демонстрирует выраженную сезонность. Коррекции (падения от 5% до 10%+) на S&P 500 чаще всего начинаются в конце лета и начале осени, а также в конце зимы.

Главные паттерны сезонных коррекций
Сентябрь — Август (Главный пик волатильности):
Сентябрь — единственный месяц в году, который исторически чаще закрывается в минус, чем в плюс (в ~55% случаев).
В этот период управляющие фондами возвращаются из отпусков, фиксируют прибыль перед закрытием финансового года (у многих фондов он заканчивается 30 сентября) и проводят ребалансировку портфелей.

Октябрь (Месяц разворота / «Kill Zone»):
Хотя в октябре часто происходят сильные проливы и исторические крахи (1929, 1987, 2008), именно в октябре коррекции чаще всего заканчиваются, формируя локальное дно перед мощным ралли конца года.

Февраль — Март (Пост-отчетный провал):
Коррекции в феврале обычно связаны с завышенными ожиданиями от квартальных отчетов компаний за Q4 предыдущего года и фиксацией прибыли после январского притока капитала.

Правило «Sell in May and Go Away»:
Период с мая по октябрь исторически показывает значительно меньшую доходность, чем период с ноября по апрель.

Для набора позиций и установки лимитных сеток ордеров (усредения) исторически наилучшие точки входа формируются в конце сентября — середине октября.