Новостной трейдинг. Как интерпретируются и влияют на тренд новости
Твиттерянин Cred выдал базу по торговле новостями:
«1. Новости, как правило, со временем оказывают все меньшее влияние на рынок, особенно если это одна и та же информация (потоки ETF, GBTC отправляли монеты на Coinbase, правительство Германии дампит BTC, распространение токенов биржи MtGox, крестовый поход против крипты от SEC и т. д. — в конечном итоге все новостные повестки устаревают и начинают эффективно учитываться рынком).
2. Предсказуемые новости влияют на рынки более эффективно, чем неожиданно произошедшие. Например, «Событие X произойдет в день Y в будущем» с большей вероятностью будет эффективно оцениваться рынком, чем новости из разряда «СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: событие Y только что произошло».
3. Реакция рынка на новости зачастую более эмоциональна, чем сами новости.
Навскидку:
Плохие новости поглощены бычьим рынком (произошел выкуп первоначального падения) = продолжение бычьего тренда
Плохие новости поглощены на медвежьем рынке (выкуп первоначального падения) = разворот медвежьего тренда
Хорошие новости, поглощенные бычьим рынком (произошел откат после позитивных новостей обратно на точку до новости) = разворот бычьего тренда
Хорошие новости поглощены медвежьим рынком (после пампа произошел откат до значений до новости) = продолжение медвежьего тренда
Особенно это хорошо работает, если имеется четкая предшествующая модель, например,
Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, а затем Плохие новости ведут к повышению.
Так было в январе/феврале с ситуацией Coinbase/Grayscale. Как смска с зарплатой приходили новости о каждодневном зачислении 10-20К BTC на Coinbase и постоянно был дамп. И вот один раз, после очередной смски - рынку стало наплевать на Grayscale и пошел откуп.
Как всегда, вокруг этого вопроса много контекста и нюансов, но, по моему мнению, это адекватный способ думать, как торговать новости»
https://twitter.com/CryptoCred/status/1810589501435130225
Твиттерянин Cred выдал базу по торговле новостями:
«1. Новости, как правило, со временем оказывают все меньшее влияние на рынок, особенно если это одна и та же информация (потоки ETF, GBTC отправляли монеты на Coinbase, правительство Германии дампит BTC, распространение токенов биржи MtGox, крестовый поход против крипты от SEC и т. д. — в конечном итоге все новостные повестки устаревают и начинают эффективно учитываться рынком).
2. Предсказуемые новости влияют на рынки более эффективно, чем неожиданно произошедшие. Например, «Событие X произойдет в день Y в будущем» с большей вероятностью будет эффективно оцениваться рынком, чем новости из разряда «СРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: событие Y только что произошло».
3. Реакция рынка на новости зачастую более эмоциональна, чем сами новости.
Навскидку:
Плохие новости поглощены бычьим рынком (произошел выкуп первоначального падения) = продолжение бычьего тренда
Плохие новости поглощены на медвежьем рынке (выкуп первоначального падения) = разворот медвежьего тренда
Хорошие новости, поглощенные бычьим рынком (произошел откат после позитивных новостей обратно на точку до новости) = разворот бычьего тренда
Хорошие новости поглощены медвежьим рынком (после пампа произошел откат до значений до новости) = продолжение медвежьего тренда
Особенно это хорошо работает, если имеется четкая предшествующая модель, например,
Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, Плохие новости = снижение, а затем Плохие новости ведут к повышению.
Так было в январе/феврале с ситуацией Coinbase/Grayscale. Как смска с зарплатой приходили новости о каждодневном зачислении 10-20К BTC на Coinbase и постоянно был дамп. И вот один раз, после очередной смски - рынку стало наплевать на Grayscale и пошел откуп.
Как всегда, вокруг этого вопроса много контекста и нюансов, но, по моему мнению, это адекватный способ думать, как торговать новости»
https://twitter.com/CryptoCred/status/1810589501435130225