MSCinsider

#SeasonLab

🔥 Друзья, мы значительно обновили вкладку «Портфель» на платформе.

Теперь в ней удобнее анализировать сезонность, менять состав портфеля и сравнивать результаты.

1. Добавили график сезонности портфеля

Теперь вы можете увидеть, как ваш портфель вёл себя в разные периоды года. Выделяйте нужный участок графика и изучайте историческую доходность и статистику за выбранный период.

2. Сделали удобную настройку весов активов

Вес актива - это его доля в портфеле. Например, вы можете увеличить долю Сбербанка с 10% до 30% и сразу увидеть, как изменятся сезонная кривая и статистика.

Доли остальных незакреплённых активов перераспределятся автоматически.

3. Обновили бэктест

Бэктест показывает, как мог бы меняться ваш капитал в рублях, если бы такой портфель использовался в прошлом. На графике можно посмотреть динамику капитала и просадки, а рядом - основные показатели.

Меняйте веса активов и сравнивайте результаты: график и статистика пересчитываются автоматически. Между сезонностью и бэктестом теперь можно переключаться в один клик.

4. Добавили автоматическую оптимизацию весов

Система помогает подобрать распределение весов между выбранными активами на основе исторических данных. Пока доступны две цели: среднегодовая доходность и коэффициент Шарпа, который учитывает соотношение доходности и риска.

Вы можете посмотреть предложенные веса и применить их к портфелю. Оптимизация помогает сравнить разные варианты распределения активов и выбрать подходящий баланс доходности и риска.

Пользуйтесь и делитесь впечатлениями! Работаем для вас. 🤝

Season-lab.ru

#ИндексММВБ #сезонность

За последние 20 лет с 8 октября по 10 ноября Индекс ММВБ рос в 70% случаев в среднем на 4,3%.

Мониторьте сезонность на Sеason-Lab.ru

#usdrub #сезонность

За 14 лет с 6 по 24 октября фьючерс на USD/RUB падал в 71% случаев в среднем на -1,33%.

Мониторьте сезонность на Season-Lab.сom