😎 Ищем математика / ML-инженера в quant-команду 😎

Деривативы / OTC flow / исполнение через Wintermute / Flowdesk.

Что есть:

• Доступ к реальному потоку заявок
• Сегрегированные нестационарные данные L1/L2/L5 / агрегированные потоки Binance / Bybit / OpenOcean / Pyth / Chainlink / Hyperliquid (L2)
• Калибровка пока под BTC/ETH, планируем ES/NQ
• 8× H200 (NVLink, InfiniBand) / эмулятор рынка с проскальзыванием, комиссиями и задержками

Математическая база:

Теорвер, стохастическое исчисление
УрЧП
теория управления
численные методы
функциональный анализ
риманова геометрия (если понимаете, зачем она в ML)
гильбертовы пространства и RKHS
байесовские методы
теория больших отклонений
Фурье и вейвлеты
фильтр Калмана
марковские переключения

Задачи:
• Ансамбли на нестационарных рядах: динамическое взвешивание, детекция смены режимов (HMM, байесовские онлайн-детекторы), робастные оценки, квантильная регрессия для хвостов
• Wasserstein-когорты: генератор марковского процесса, спектральная устойчивость, normalizing flows, VI, HMC, SMC и particle filters
• HJB для портфельного управления с издержками: конечные разности, полулагранжевы схемы, Галёркин, PINN, path integral control, MPC
• Дистилляция: сжатие тяжёлых ансамблей в real-time модели, синтетические сценарии (GAN, диффузия), мета- и трансферное обучение
• RL без HF: POMDP, SAC/TD3, natural gradients, model-based RL, многорукие бандиты, байесовский учёт неопределённости
• Опционные поверхности: skew, форвардная волатильность, jump-diffusion, Heston, SABR, калибровка через particle filters и нейросети
• Робастность: EVT, большие отклонения, робастная оптимизация, causal inference
• Микроструктура: Hawkes, Almgren-Chriss, Kyle, Avellaneda-Stoikov, OFI, VPIN, Amihud, RV, bipower variation, детекция скачков
• HF-эконометрика: разложение спреда, price impact, lead-lag, information shares
• Коинтеграция и факторы: Johansen, VECM, PCA/ICA, динамические факторы
• Риск: стресс-тесты, Shapley, хвостовой риск, контроль просадок

Стек:

• PyTorch
• JAX
• TFP
• Pyro
• Stan
• cvxpy
• numba
• CuPy
• Dask
• Ray
• MPI/NCCL

• Arrow
• Parquet
• Zarr

• Kafka
• ZeroMQ
• Redis

• ONNX
• TensorRT
• Triton

• Gymnasium
• PettingZoo

• CasADi
• Ceres
• NLopt
• Optuna

Кого ищем:

Архитектора, который понимает, как оптимальное управление ложится на ансамбли и RL в реальном времени.
Кто видит в уравнении Фоккера-Планка торговую стратегию, а в спектре потока заявок реальное преимущество.
Кто выводит уравнения на бумаге до кода и строит не подгонку под историю, а механизм, способный пережить будущее.

Знание рынка - плюс, но не обязательно: главное математика и физика, остальному научим.

Условия: оклад (по рынку) + сдельная часть от EV
Старт: декабрь 2026

Если пишете код и калибровки через Claude Code, пожалуйста, не откликайтесь: это не работает, берегите своё время.

CV скидывать на:

корп почта - vladislavbard@arstradingco.org
менеджер тг - @CHASETRUST_MNG

😎😎😎😎