🏆 Реализованные стратегии: Календарные аномалии. Часть 3.
Перевод статьи из блога #AlphainAcademia.
В заключительном посте из этой серии демонстрируется одна, собранная из рассмотренных ранее, стратегия, которая использует различные календарные аномалии. Кроме того, внесены некоторые изменения в расчёты, а сама стратегия оптимизируется по общей доходности и коэффициенту Шарпа.
Результаты действительно впечатляют. Настолько простая стратегия, объединяющая пару календарных эффектов может почти в три раза превосходить S&P 500 по коэффициенту Шарпа и CAGR. Советую каждому ознакомиться с этой статьей и стратегией, особенно, если вы собираетесь заниматься финансами количественно.
Читать перевод в Teletype:
https://teletype.in/@holyyouth/alphainacademia_implemented-calendar-anomalies-3
📌 Оригинал
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
❗️В комментариях приложены все доп. материалы👇🏻
Перевод статьи из блога #AlphainAcademia.
В заключительном посте из этой серии демонстрируется одна, собранная из рассмотренных ранее, стратегия, которая использует различные календарные аномалии. Кроме того, внесены некоторые изменения в расчёты, а сама стратегия оптимизируется по общей доходности и коэффициенту Шарпа.
Результаты действительно впечатляют. Настолько простая стратегия, объединяющая пару календарных эффектов может почти в три раза превосходить S&P 500 по коэффициенту Шарпа и CAGR. Советую каждому ознакомиться с этой статьей и стратегией, особенно, если вы собираетесь заниматься финансами количественно.
Читать перевод в Teletype:
https://teletype.in/@holyyouth/alphainacademia_implemented-calendar-anomalies-3
📌 Оригинал
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
❗️В комментариях приложены все доп. материалы👇🏻