⚠️ Банки наблюдают рост рисков в розничном кредитном портфеле
Наша команда провела исследование по кредитному риску розничного бизнеса. Делимся ключевыми цифрами:
1️⃣ Прирост балансового кредитного портфеля по розничным продуктам за прошедший год составил:
➖ Кредиты наличными: 11%
➖ Кредитные карты: 38%
➖ Ипотека: 18,5%
2️⃣ При этом наблюдалось значимое увеличение кредитного риска. Стоимость риска (CoR), рассчитанного по отчетности МСФО, составила:
➖ Кредиты наличными: 7,0% за 2024 год против 5,2% за 2023 год (рост на 1,8 п.п.)
➖ Кредитные карты: 7,8% за 2024 год против 5,0% за 2023 год (рост на 2,8 п.п.)
➖ Ипотека: 1,3% за 2024 год против 0,4% за 2023 год (рост на 0,9 п.п.)
3️⃣ Рост кредитного риска сказался на объемах просроченной задолженности.
📈 Задолженность со сроком 1-90 дней по продуктам составила:
➖ Кредиты наличными: 3,2% на декабрь 2024 против 1,9% на декабрь 2023 (рост на 1,3 п.п.)
➖ Кредитные карты: 3,5% на декабрь 2024 против 3,8% на декабрь 2023 (снижение на 0,3 п.п.)
➖ Ипотека: 1,8% на декабрь 2024 против 1,0% на декабрь 2023 (рост на 0,8 п.п.)
📌 Вывод: В прошлом году из-за резкого роста ключевой ставки и ужесточения регулирования ЦБ наблюдался рост кредитного риска в основном по продуктам необеспеченной розницы. Это привело к значительной недооценке планового уровня риска по сравнению с фактическим.
⁉️ Что банки могут сделать уже сейчас?
- провести ревизию риск-стратегии
- усовершенствовать методы борьбы с ранней просроченной задолженностью
- пересмотреть подходы к управлению и калибровки рисковых моделей с целью увеличения точности попадания в риск
- пересмотреть подходы к ценообразованию и управлению финансовым результатом
Если хотите узнать больше деталей, свяжитесь с нами! Контакты в шапке профиля
#VISTA
Наша команда провела исследование по кредитному риску розничного бизнеса. Делимся ключевыми цифрами:
1️⃣ Прирост балансового кредитного портфеля по розничным продуктам за прошедший год составил:
➖ Кредиты наличными: 11%
➖ Кредитные карты: 38%
➖ Ипотека: 18,5%
2️⃣ При этом наблюдалось значимое увеличение кредитного риска. Стоимость риска (CoR), рассчитанного по отчетности МСФО, составила:
➖ Кредиты наличными: 7,0% за 2024 год против 5,2% за 2023 год (рост на 1,8 п.п.)
➖ Кредитные карты: 7,8% за 2024 год против 5,0% за 2023 год (рост на 2,8 п.п.)
➖ Ипотека: 1,3% за 2024 год против 0,4% за 2023 год (рост на 0,9 п.п.)
3️⃣ Рост кредитного риска сказался на объемах просроченной задолженности.
📈 Задолженность со сроком 1-90 дней по продуктам составила:
➖ Кредиты наличными: 3,2% на декабрь 2024 против 1,9% на декабрь 2023 (рост на 1,3 п.п.)
➖ Кредитные карты: 3,5% на декабрь 2024 против 3,8% на декабрь 2023 (снижение на 0,3 п.п.)
➖ Ипотека: 1,8% на декабрь 2024 против 1,0% на декабрь 2023 (рост на 0,8 п.п.)
📌 Вывод: В прошлом году из-за резкого роста ключевой ставки и ужесточения регулирования ЦБ наблюдался рост кредитного риска в основном по продуктам необеспеченной розницы. Это привело к значительной недооценке планового уровня риска по сравнению с фактическим.
⁉️ Что банки могут сделать уже сейчас?
- провести ревизию риск-стратегии
- усовершенствовать методы борьбы с ранней просроченной задолженностью
- пересмотреть подходы к управлению и калибровки рисковых моделей с целью увеличения точности попадания в риск
- пересмотреть подходы к ценообразованию и управлению финансовым результатом
Если хотите узнать больше деталей, свяжитесь с нами! Контакты в шапке профиля
#VISTA