Если вы помните, я раньше рассказывал, что занимаюсь data mining проектом, задача которого автоматический поиск стратегий. Есть хорошая новость: получилась очень высокая скорость генерации и верификации стратегий на котировках одного месяца. Обрабатывается 3 144 стратегий в секунду одним потоком. Последнее время удалось проанализировать почти 900 миллионов стратегий. Есть плохая новость: огромное количество из этих стратегий просто мусор.

Сейчас применяются некоторые методы фильтрации мусорных стратегий, но их похоже недостаточно. Начал искать различные статьи и размышления по этому поводу в интернете. В итоге, нашел старый, но интересный блог алготрейдера, который поднимает вопросы data mining, вопросы верификации стратегий и просто пишет много интересного. Рекомендую https://ubertrader.livejournal.com/?skip=70

#стратегии #datamining #ссылки