Юань, нефть и газ - обзор и идеи
Давно не делал обзор на базовые активы любимых фьючерсов - все же в прошлом это флагманский формат постов и, знаю, его многие читают.
Как в старые добрые: берем график, разбираем вводные и фундаментал и делаем выводы, куда может пойти актив? Поехали!
1)Юань
-Приложил график: после пробоя 11,6 ускорились до зоны продаж 11,78-11,84, но выше пойти не можем.
-В юане количество лонга в моменте в 7 раз больше шорта (7 млн контрактов vs 1млн). За сегодня 1 млн лонгов ушло, но диспозиция сильная
-Физики набирали Лонг под решение Минфина по ежедневным покупкам в среду: если они выйдут ниже условного консенсуса ~5 млрд в день покупок.
-Кроме того, гасились недавно юаневые облигации (например, у Русала), на этом в моменте рос спрос на валюту.
-По графику также отработали бычий флаг, но остановились в зоне продаж.
В сухом остатке: видим тренд на постепенную девальвацию, НО за счет огромного кол-ва Лонгов и повышенных ожиданий от Минфина в среду может быть откат и очищение рынка здесь перед полноценным ростом. Я держу ~25% от портфеля в валюте и готов спекулятивно искать какой-то отскок от 11,5 или в зоне 11,28-11,34. Если пробиваем текущую зону продаж (11,84) - откроем путь к 12.
P.S: исторически, август один из самых слабых месяцев для рубля. В среднем видим девал на 1,5% на протяжении последних 10 лет.
2)Нефть
-Ходим в диапазоне 80-100$~ в зависимости от ситуации США-Иран. Базово, пока Ормуз закрыт (а щас он закрыт), я стараюсь работать от лонга 80$~
-В моменте стоим у уровня 88,76$ - при пробое можем полететь ближе к 91,32$, ибо до этого видели ложный пробой
-Если скорректируемся до 84$; 81$ без весомых прорывов по Ирану - также готов работать от Лонга.
-Шорт рассматриваю только при условии открытия Ормуза.
-Лонгов во фьючерсе в 2 раза больше (это отражает лишь психологию физика, очевидно, мы не влияем на мировой рынок), но это скорее в порядке нормы.
3)Природный газ
-В среду делал обучающий пост по алгопаку от Мосбиржи (когда ты видишь кол-во лонгов и шортов) - очищение Лонгистов от падения сформировало локальный отскок. На сегодняшний день диспозиция сократилась
-По графику 2,8 пройти не смогли: при пробое вверх, откроем путь до 3х~
-Если продолжим падать и пойдем в пробой 2,67 (там 3 раза уровня коснулись) - хочу поработать на пробой вниз от этого уровня в шорт.
-Базово, ближе к осени сезонно актив начинает расти: если дадут диапазон цены 2,5-2,7$ буду смотреть в сторону среднесрочного Лонга.
P.P.S: не забываю про подобные посты, акцентирую внимание на утренние посты, торговлю и фундаментал. Если таких постов нужно больше - дайте знать!
Все графики приложил соответсвенно пунктам
Давно не делал обзор на базовые активы любимых фьючерсов - все же в прошлом это флагманский формат постов и, знаю, его многие читают.
Как в старые добрые: берем график, разбираем вводные и фундаментал и делаем выводы, куда может пойти актив? Поехали!
1)Юань
-Приложил график: после пробоя 11,6 ускорились до зоны продаж 11,78-11,84, но выше пойти не можем.
-В юане количество лонга в моменте в 7 раз больше шорта (7 млн контрактов vs 1млн). За сегодня 1 млн лонгов ушло, но диспозиция сильная
-Физики набирали Лонг под решение Минфина по ежедневным покупкам в среду: если они выйдут ниже условного консенсуса ~5 млрд в день покупок.
-Кроме того, гасились недавно юаневые облигации (например, у Русала), на этом в моменте рос спрос на валюту.
-По графику также отработали бычий флаг, но остановились в зоне продаж.
В сухом остатке: видим тренд на постепенную девальвацию, НО за счет огромного кол-ва Лонгов и повышенных ожиданий от Минфина в среду может быть откат и очищение рынка здесь перед полноценным ростом. Я держу ~25% от портфеля в валюте и готов спекулятивно искать какой-то отскок от 11,5 или в зоне 11,28-11,34. Если пробиваем текущую зону продаж (11,84) - откроем путь к 12.
P.S: исторически, август один из самых слабых месяцев для рубля. В среднем видим девал на 1,5% на протяжении последних 10 лет.
2)Нефть
-Ходим в диапазоне 80-100$~ в зависимости от ситуации США-Иран. Базово, пока Ормуз закрыт (а щас он закрыт), я стараюсь работать от лонга 80$~
-В моменте стоим у уровня 88,76$ - при пробое можем полететь ближе к 91,32$, ибо до этого видели ложный пробой
-Если скорректируемся до 84$; 81$ без весомых прорывов по Ирану - также готов работать от Лонга.
-Шорт рассматриваю только при условии открытия Ормуза.
-Лонгов во фьючерсе в 2 раза больше (это отражает лишь психологию физика, очевидно, мы не влияем на мировой рынок), но это скорее в порядке нормы.
3)Природный газ
-В среду делал обучающий пост по алгопаку от Мосбиржи (когда ты видишь кол-во лонгов и шортов) - очищение Лонгистов от падения сформировало локальный отскок. На сегодняшний день диспозиция сократилась
-По графику 2,8 пройти не смогли: при пробое вверх, откроем путь до 3х~
-Если продолжим падать и пойдем в пробой 2,67 (там 3 раза уровня коснулись) - хочу поработать на пробой вниз от этого уровня в шорт.
-Базово, ближе к осени сезонно актив начинает расти: если дадут диапазон цены 2,5-2,7$ буду смотреть в сторону среднесрочного Лонга.
P.P.S: не забываю про подобные посты, акцентирую внимание на утренние посты, торговлю и фундаментал. Если таких постов нужно больше - дайте знать!
Все графики приложил соответсвенно пунктам