Самый жирный шорт на американском рынке

Я обновил свою систему (она по-прежнему не оттестирована, а опирается на веса и параметры, настроенные на основе моей интуиции). В расчёт рисков добавлены волатильность акций и анализ EPS-сюрпризов. Т.е. теперь система лучше учитывает риск компаний, у которых постоянно происходят какие-то неприятности с отчётностью.

Согласно текущим настройкам системы очень сильно выделяется одна крупная компания — Intel ($INTC). Из «жирных» представителей индекса это сейчас лучший кандидат на продажу (не инвестиционная рекомендация, я делюсь исключительно наблюдениями).

Почему так?
Единственная положительная метрика у компании — это обещания роста. Тут они прямо очень круто выглядят! Абсолютно все остальные метрики — красные.

Также теперь можно посмотреть, что делает команда Баффета. На графике отмечены их топ-20 позиций (красный шрифт), красная линия — «регрессия Баффета».
В их топе нет ни одной позиции с выраженным growth-профилем (по моей оценке). При этом довольно много компаний с повышенным риском, но этот риск компенсируется премией по value-оценке.

#quant #SP500