Результаты стратегии ABTRUST (END DATE 2026-09-30)
Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов.
Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой - в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции).
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.0 %
✅ За 1 год (скользящий): -1.2 %
✅ С начала года: -5.2 %
✅ За весь период: +1 549.8% или +13.9% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +13.93
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13.89
✅ Волатильность, % в год: 12.67
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0.47
Бета***: 0.35
Трейнора, % в год: 16.99
Альфа Дженсена, % годовых: 4.47
Кальмара*****: 0.40
✅ Максимальная просадка****, %: 34.42
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +11.44
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.15
✅ Волатильность, % в год: 15.90
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0.26
Трейнора, % в год: 4.21
Кальмара: 0.27
✅ Максимальная просадка, %: 44.55
Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,94% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
Cтратегия ABTRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией с высоким уровнем диверсификации и активно-пассивным динамическим управлением. Это самая старая базовая стратегия FO ABTRUST (с 2005 года), подходящая широкому кругу инвесторов.
Большая часть активов вложена в биржевые индексные фонды широкого рынка. Обычно их доля составляет 50%, но может доходить и до 75%. Оставшаяся часть размещается в активы, которые имеют потенциальную доходность выше индексного инвестирования (отдельные акции и золото). Структура не является жёсткой - в различные периоды могут проводиться ребалансировки, и доли активов могут существенно меняться. Так в периоды кризисов портфель будет содержать больше «защитных» активов (таких как облигации и золото), а в периоды роста будет содержать больше «агрессивных» (акции).
Доходность стратегии (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +2.0 %
✅ За 1 год (скользящий): -1.2 %
✅ С начала года: -5.2 %
✅ За весь период: +1 549.8% или +13.9% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии ABTRUST:
✅ CAGR, %: +13.93
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +13.89
✅ Волатильность, % в год: 12.67
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 0.47
Бета***: 0.35
Трейнора, % в год: 16.99
Альфа Дженсена, % годовых: 4.47
Кальмара*****: 0.40
✅ Максимальная просадка****, %: 34.42
Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +11.44
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.15
✅ Волатильность, % в год: 15.90
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0.26
Трейнора, % в год: 4.21
Кальмара: 0.27
✅ Максимальная просадка, %: 44.55
Подробнее о самой стратегии и вариантах подключения можно прочесть на сайте ABTRUST.
* RUSCLASSICBM - портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 7,94% годовых.
*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSCLASSICBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Кальмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным