Довёл систему до пяти результатов: четыре по волатильности и один по стоимости опционов.
К этому шел не по прямой дороге. Были месяцы проб и ошибок, когда я в буквальном смысле бился головой о стену: данных становилось больше, а точных ответов практически нет. Просто сказать «цена пойдёт вверх» или «цена упадёт» мне уже недостаточно и это не профессионально.

Для работы с опционами важно понимать ещё и масштаб возможного движения и сопоставлять его с тем, сколько стоит страховка.

Волатильность здесь даёт нам более прочную математическую опору, чем один прогноз направления цены. Поэтому собрал четыре разных взгляда на будущее движение из того, что разработал раньше. В том числе использую наш атлас волн: он помогает сравнивать нынешнюю картину с тем, как похожие движения от минимумов к максимумам развивались прежде.

Пятый результат, необычный, показывает стоимость опциона рядом с этими оценками. Так можно задать вопрос уже точнее: не просто «жду ли я движения?», а «достаточно ли велико ожидаемое движение для той цены, которую сейчас просят за опцион?»

То есть оправдана ли стоимость страховки.

Для меня это следующий шаг к адаптивному прогнозу. Мы не заставляем одну цифру объяснять весь рынок, а смотрим на несколько оценок и на то, где они сходятся или спорят. Теперь будем проверять их на новых днях и реальных исходах: где система была полезна, где ошибалась и даёт ли это преимущество при работе с опционами. Система будет калибровать сама себя и в теории должна менять свои взгляды в зависимости от режима рынка, а как будет в реале проверим.