Мысли_вслух

Давно откладывал эту книгу. Теперь вот наконец, дошел:)..


Ну это 2я книга Швагера, которую буду читать. Не знаю чего откладывал, может потому что толстая 😅.

#мысли_вслух

Дочитал книгу, это кажется 10я 🫠🙃на тему трейдинга и алготрейдинга.

Она посвящена тому:
- кто такие HFT (high frequence trading)и когда они появились
- какую роль они играют на фондовом рынке
- тайное устройство рынка на Wall str
- как работает арбитоаж
- какие нечестные практики фронт раннинга использовали HFT
- и как инвесторы терчли деньги

Это целый детектив, который оч интересно читать.

Все начинается с того, а какая роль задержки в фондовом рынке. Все пооисходит в 2012 и 2013 годах.

Воо интпресные факты:

Консультант Ларри Тэбб написал статью «The Value of a Millisecond» — и на её основе рассчитал: если один банк Уолл-стрит будет эксплуатировать малейшие расхождения цен между Чикаго (фьючерсы) и Нью-Йорком (наличные акции), он сможет зарабатывать $20 млрд в год. Тэбб также оценил, что за эти деньги конкурируют около 400 фирм.

Под эту задачу компания Spread Networks тайно проложила прямой оптоволоконный кабель от Чикаго до Нью-Джерси — 827 миль. Стоимость строительства — $300 млн. Кабель сократил время передачи данных с 17 до 13 миллисекунд (экономия — 3 мс). Доступ к линии сдавали в аренду за $10,6 млн за пять лет на клиента.

Один из главных героев Бред Кацуяма, которого называли на Wall str Golden boy за его способность зараюатывать с ужасом узнал что:

- hft протооговывал все крупные приказы клиентлв продавая ему дороже буиаги, которые выкупали за секунду после тогл как он выставлчл ордер. Инвесторы теряли колоссальгые деньги

-По данным, приведённым в книге, высокочастотный трейдинг к моменту публикации составлял примерно 50% всех сделок на рынке акций США.

А на некоторых биожах доля всех заявок совершавшихся впеределах 1 секунды составляла 98%.

Книга в свое время наделала очень многт шума на ыинансовом рынке и была как разовавшейся бомба

Рекомендую однозначно к прочтению для понимания устройства рынка США и высокочастотной торговли

#мысли_вслух

оказывается Алиса не видит телефоны организаций с Яндекс.карт, как же так :(

Немного философский рид. На тему ИИ.

Интересно. Я решил просто попросить GPT рассказать, что он знает обо мне. И оказалось удивительно как много ИИ уже знает обо мне. Это целый персональный человеческий индекс ( Human Index), который собрал информацию обо мне за последние 4 года переписок. Такая единица атомарного учета и видно по скорости ответа, что индексация уже сформирована, и области памяти ИИ уже наполнены сведениями обо мне.

Это удивительно, он даже вспомнил и быстро выдал мне информацию, о том что мы писали докер файлы. Кажется CV и вообще Linkedin, как такого становится бессмысленным.

Единственное, что устанавливает защиту, у меня нет имени в GPT и поэтому он не сможет присвоить мне, если я ему не скажу явно.

Здесь открывается интересная возможность, представим что у каждого из нас формирует вот такой вот цифровой профиль на мировом уровне. Тогда способ его наполнения будет интересным, словно пирог Наполеона. Что в него будет попадать? Какие твои запросы будут попадать? Плохо, это или хорошо. Мне кажется это неплохо, потому что ты можешь участвовать в возможностях, тебя могут находить для интересных проектов. Например не нужно обновлять резюме или описывать свое био или описывать свои навыки и тд. Все уже будет зафиксировано и запомнено.

я помню, лет 10 назад у меня был интересный разговор об одной идее, предложили придумать реестр или сервис, который верифицирует достижения человека и вообще отвечает на вопрос, а участвовал ли этот человек в конкретной работе или нет. Я подумал, тогда что нужна какая-то распределенная база, которая как реестр будет собирать по тебе эти крупицы знаний и факты. Но вопрос был, как. И вот теперь ИИ это фиилигранно решает. Он просто агрегирует всю информацию, которую вы обсуждали и насколько глубоко обсуждали, и сможет сформировать ваш профиль и оценить, а реально ли вы сделали этот проект или нет. Это открывает интересные возможности. Невольно на ум приходит книга "Атлант расправил плечи".

#мысли_вслух

Я уже больше месяца разрабатываю вечерами свою торговую стратегию. Она работает на US рынке, пока на тестовых данных

Сегодня на бектесте данных за 4 года удалось наконец достичь роста доходности и превысить QQQ ETF (это такой доходный ETF оч известный):

Edge на N100 выглядит устойчивым (WR ~40%, PF >1.5), не разваливается при масштабе 0.5%→2%.

Очень много читаю параллельно, и изучаю. Кажется получится сделать интересную стратегию

#трейдинг, #ИИ